Индекс Относительной Силы (RSI индикатор) в Крипто Трейдинге: Подробное Руководство от Good Crypto

В процессе изучения основ технического анализа, невозможно упустить из внимания индикатор RSI (Relative Strength Index) или Индекс Относительной Силы.

В этой статье мы узнаем, почему RSI, является одним из наиболее часто используемых осцилляторов импульса.

Осцилляторы импульса (momentum oscillators) — это группа индикаторов, которые помогают вам понять, насколько рынок перекуплен или перепродан на определенном временном промежутке. Осцилляторы импульса основаны на значениях цен, но масштабируются и подсчитываются таким образом, что они из значения «колеблются» между максимальным и минимальным значением (от 0 до 100).

Good Crypto предоставляет профессиональные торговые инструменты, в том числе RSI, для создания последовательной и прибыльной системы торговли криптовалютами.

В этой статье мы детально разберем, что такое RSI (Relative Strength Index) или Индекс Относительной Силы, как он рассчитывается, как его читать и как использовать этот индикатор в ваших торговых стратегиях.

Что Такое Индекс Относительной Силы?

Индикатор RSI — это осциллятор импульса. Созданный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, он приобрел большую популярность благодаря своей эффективности, показывая, является ли рынок перекупленным или перепроданным.

Взглянем на несколько основных характеристик RSI:

• Индекс RSI измеряет импульс и колеблется по шкале от 0 до 100.
• Расчет основывается на последних 14 периодах, одна свеча соответствует одному периоду.
• Индикатор RSI показывает, когда рынок перекуплен или перепродан.
• Обычно число выше 70 указывает на перекупленность актива или рынка, а ниже 30 — на его недооцененность .
• Одним из самых сильных сигналов RSI является конвергенция или дивергенция, которые можно рассматривать как «бычьи» (положительные) или «медвежьи» (отрицательные).
• RSI лучше всего работает в ценовом коридоре, и хуже — на трендовом рынке. Дальше в этой статье мы выясним, почему.

Как рассчитывается RSI?

Формула расчета RSI довольно проста. Причина, по которой мы приводим этот расчет, заключается не в том, что вам придется рассчитывать его вручную. Мы показываем вам формулу, чтобы вы могли понять математику и подход к рыночным данным. Чтобы торговать с RSI, вам не нужно знать как он точно рассчитывается, вы просто должны понимать, на что он указывает.

RSI = 100 — 100 / (1 + RS)

Что такое RS в формуле индикатора RSI?

RS — это отношение среднего прироста цены к среднему падению за 14 последних периодов/свечей.

Этот коэффициент показывает, что изменение цены является основой индикатора RSI. Фактически RSI измеряет, насколько сильными были движения вверх по сравнению с движениями вниз в определенный период. Стандартный период RSI равен 14 и мы рекомендуем вам придерживаться стандартных настроек RSI. Настройки RSI для торговли на рынке криптовалют такие же, как и для любого другого типа рынка.

Как правильно понимать сигналы и читать RSI?

Как и большинство индикаторов, RSI может подавать множество ложных сигналов, среди которых очень важно идентифицировать действительно значительные: бычьи или медвежьи. Чтобы торговля с RSI была успешной, вам необходимо комбинировать его сигналы с другими индикаторами, чтобы в конечном итоге получить максимально точные результаты. Изучив RSI в криптовалюте, вы можете применять его на любом другом рынке.

А вы знали?

Слово «бычий» указывает на то, что объем сделок на покупку преобладает над объемом сделок на продажу, и настроение рынка положительное.

Слово «медвежий» указывает на то, что объем сделок на продажу преобладает над объемом сделок на покупку, и настроение рынка отрицательное.

BTC/USDT 1Ч — индикатор RSI. Стандартные настройки RSI для 1-часового графика, считаются лучшими настройками RSI подходящие для любого таймфрейма.

Перекупленность и перепроданность

Глядя на индикатор RSI, вы можете увидеть столбик или полосу, указывающую на зону между значениями 30 и 70. Момент когда RSI индикатор поднимается выше уровня 70 является сигналом о перекупленности актива или рынка, а сигнал перепроданности — когда показатель опускается ниже уровня 30.

Казалось бы проще простого!

Но это не так! Давайте копнем глубже.

Когда рынок находится в тренде, настроение выходит за рамки индикаторов. Что это значит? Теоретически рынок может быть перекуплен или перепродан в течение длительного времени. Просто взглянув на индикатор RSI, невозможно быть уверенным в том, что рынок достиг своего пика или дна.

Когда Можно Доверять Индикатору RSI?

В основном, сигналы будут более ценными, когда вы увидите колебание цен актива в рейндже, диапазоне или боковике. Колебание означает, что цена движется вверх и вниз в определенной зоне, создавая сопротивление сверху и поддержку снизу. Когда цена колеблется в диапазоне, говорят, что рынок движется в боковике. В таком случае нет значительных движений цены вверх или вниз и нет продолжения, то есть тренда.

Когда цена находится в тренде, создавая новые максимумы или минимумы, RSI считается менее надежным. Почему? А все потому что, когда рынок достигает новых максимумов, мы не можем предсказать с помощью RSI, где он остановит свой рост. Точно так же, когда рынок достигает новых минимумов, мы не можем предсказать, насколько низко рынок в конечном итоге упадёт.

RSI для криптовалют, вероятно, является наиболее часто используемым индикатором не считая Скользящих Средних. Он работает на любом виде графика, включая графики акций.

В заключение: когда рынок находится в диапазоне, вы можете использовать индикатор RSI, чтобы покупать дешевле и продавать дороже.

На этом примере мы видим, что RSI совпадает с ценовым движением, подавая сигналы на покупку и продажу вовремя. Типичный график, на котором цена движется «вбок» или просто колеблется — идеальный момент для интерпретации сигналов перекупленности и перепроданности RSI как сигналов на покупку и продажу.

Схождение (конвергенция) и расхождение (дивергенция) цены и RSI

Это одни из самых важных сигналов, которые может дать вам индикатор RSI. Некоторые трейдеры всегда следят за дивергенциями. Что делает этот сигнал таким сильным и как его увидеть?

Давайте посмотрим на шпаргалку, которую мы для вас сделали.

HH = вершина выше
HL = вершина ниже

LH = основание выше
LL = основание ниже

Что такое дивергенция или конвергенция?

Конвергенция и дивергенция отражают визуальные расхождения между ценой отслеживаемого актива и осциллятором RSI. Когда цена и RSI движутся в одном направлении, они сходятся, а когда они движутся в противоположных направлениях — расходятся.

Дивергенция — это когда цена достигает более высокого максимума или более высокого минимума, а индикатор тем временем достигает более низкого максимума или более низкого минимума.

Конвергенция — это когда цена достигает более низкого максимума или более низкого минимума, а индикатор тем временем достигает более высокого максимума или более высокого минимума.

Что делает конвергенцию и расхождение такими сильными?

Представьте, что рынок достигает пика. После небольшого отката цена снова достигает нового максимума, но RSI демонстрирует меньшую силу, что означает, что меньше людей готовы покупать актив по более высокой цене, и поэтому вероятней всего его цена начнет падать.

Чтоб было легче понять, попробуем объяснить по-другому. Представьте, что на продуктовом рынке кто-то продает яблоки и продавец поднимает цену. Но чем выше цена, тем меньше людей готовы покупать, верно? В конце концов, продавцу придется снизить цену на яблоки, чтобы найти новых покупателей.

Это и есть технический анализ. Вы ищете признаки того, что цена изменится, и делаете расчетную ставку на ожидаемое изменение. Однако это не точная наука, и вы должны быть готовы к тому, что эти признаки могут оказаться ложными.

В идеале, вы находите как можно больше признаков, которые укрепляют ваше мнение. Например, при торговле с индикатором RSI идеальнее всего найти дивергенцию именно тогда, когда RSI находится на уровне ниже 30. Комбинируя эти сигналы, вы можете получить больше подтверждений того, что возможен разворот цены.

Видеть эти максимумы и минимумы — ключ к определению дивергенции или конвергенции. Давайте посмотрим на график RSI Биткоина ниже.

Изображена медвежья дивергенция, цена составляет HH, а RSI — LH.

Пример «медвежьей дивергенции», когда цена достигает более высоких максимумов, но RSI перекуплен и показывает более низкие максимумы.

На графике мы можем видеть, что цена достигла более высокого максимума (отмечено синей стрелкой), в то время как RSI делает более низкий максимум. Хотя цена торговалась в боковом тренде еще некоторое время, в конечном итоге она упала, так как покупательская способность была слишком низкой, чтобы поддерживать ее.

Бычья конвергенция, цена составляет LL, а RSI — HL.

Пример «бычьей конвергенции», поскольку рынок демонстрирует перепроданность и делает более низкие минимумы, в то время как индикатор RSI показывает более высокие минимумы.

Мы можем прочитать это и по-другому. Несмотря на то, что цена падает, кажется, что покупательская сила сильнее, так как RSI движется вверх. Это означает, что падение, скорее всего, встретит поддержку, после чего цена снова пойдет вверх.

ИТОГ: Когда мы видим дивергенцию или конвергенцию на вершинах (как в цене, так и в индикаторе), мы видим сигналы к продаже. Когда мы видим дивергенцию или конвергенцию в низах (как в цене, так и в индикаторе), мы видим сигналы к покупке.

Пробой индикатора RSI

По аналогии с анализом цены актива на графике, индикатор RSI можно использовать для анализа пробоя или разворота тренда и, таким образом, создавать линии тренда. Линия тренда — это прямая линия, которой касаются 2 или более раз. Чем большее количество касаний тем сильнее линия тренда. Когда RSI пробивает определенную линию тренда, мы называем это прорывом индикатора RSI. В примере ниже показано, как RSI вырвался из нисходящего тренда, повторно проверил линию тренда, а затем продолжил движение вверх. Используя этот подход можно спрогнозировать значения индикатора RSI, а также цены актива на шаг вперед.

Как Использовать Индикатор RSI в Криптотрейдинге?

В приложении Good Crypto перейдите к торговому терминалу. Выберите биржу и торговую пару, которой хотите торговать, затем нажмите значок «fx» под графиком, чтобы добавить индикатор RSI.

Как только вы включите индикатор RSI, вы сразу увидите шкалу, которая поможет вам найти сигналы на покупку или на продажу.
Не забывайте, что период RSI всегда равен 14. Поскольку это стандарт, мы рекомендуем оставить его на тех же настройках.

Сигналы, подаваемые на старшем таймфрейме, будут сильнее сигналов, подаваемых на младших таймфреймах. Это очень важно, поскольку, начав использовать индикатор RSI, вы заметите, что, например, на 15-минутном таймфрейме вы можете увидеть медвежье расхождение, а на 1-часовом — нет.

Или другой пример: если вы видите медвежью дивергенцию на дневном таймфрейме, она будет значительно более сильной, чем медвежья дивергенция на 5-минутном таймфрейме.

Как Принимать Торговые Решения На Основе Индикатора RSI?

Стратегия №1: Сигналы Перекупленности и Перепроданности на Трендовом Рынке

Один из методов, описанных на крипто RSI графике выше, заключается в изучении сигналов перекупленности и перепроданности, когда рынок находится в диапазоне. Нет никакой гарантии, что вы поймаете абсолютное дно или абсолютную вершину. Опасно покупать только на основе сигнала перепроданности, поскольку, как мы уже описывали, рынок может продолжать падать даже тогда, когда сигнал перепроданности уже был подан. Одного использования RSI недостаточно, поэтому не рекомендуется создавать торговую стратегию на основе только этого индикатора. Однако он помогает принимать решения и получать представление, что очень полезно. Вы можете использовать различные типы Скользящих Средних и полосы Боллинджера вместе с RSI для подтверждения появившихся сигналов и принятия более обоснованного торгового решения.

Стратегия №2: Торговля на Основе Бычьей или Медвежьей Дивергенции и Конвергенции

Второй метод, торговля на основе дивергенции, может быть более интересным и надежным. Когда вы замечаете повторный тест уровня, например, в нижней или верхней формации цены, вы можете искать дивергенцию с индикатором импульса RSI. Когда двойная вершина показывает медвежью дивергенцию, это потенциальный признак для продажи. Когда двойное дно показывает бычью дивергенцию, вы потенциально можете разместить ордер на покупку. Затем ваш стоп-лосс может быть размещен ниже предыдущего минимума, поскольку ваш анализ основан на том факте, что нового минимума не будет. Если будет новый минимум, значит, анализ окажется неверным, и ваш стоп-лосс сработает.

Срабатывание стоп-лосса не должно быть большой проблемой. Риск менеджмент — важная часть торговли. По сути, вы позволяете себе и своей стратегии время от времени ошибаться. Рынок непредсказуем, поэтому вы должны позволить себе принять любой результат и все равно выиграть в долгосрочной перспективе. Вот почему ваш стоп-лосс не должен стоить вам более 1% или 2% от стоимости вашего торгового портфеля. В идеале вы снова и снова тестируете стратегию, не используя свои деньги. Как только стратегия становится прибыльной на бумаге, вы можете использовать свои деньги и стабильно быть в плюсе.

Good Crypto, идеальный торговый терминал

Good Crypto предоставляет вам все инструменты, необходимые для прибыльной и успешной торговли криптовалютами. Приложение объединяет все ваши биржевые аккаунты в одном месте и позволяет торговать где угодно. История ваших сделок и транзакций объединена в один портфель с удобными интерфейсом, что позволяет легко отслеживать их эффективность с течением времени.

В приложении можно найти более 20 000 торговых пар на 30 биржах. Есть множество вариантов организации того, как будет подаваться информация. Например фильтрация всех монет или рынков по прибыльности позволит вам находить наиболее перспективные монеты и токены и торговать ими.

Если у вас нет времени постоянно мониторить рынки в поисках новых возможностей, вы можете просто установить оповещения о изменениях цен и ждать идеального времени для торговли. Good Crypto также предоставляет вам расширенные оповещения, такие как листинг новых монет на биржах, ежедневные обновления рынка и значительные изменения цен. А также, новая функция — Сканер Гемов (новых, малоизвестных, но перспективных монет)на Uniswap.

Торгуя с GoodCrypto, вы можете выйти за рамки традиционных типов биржевых ордеров. Архитектура приложения позволяет создавать неограниченное количество ордеров, не замораживая ваш баланс. Размещая ордер, вы можете прикрепить Стоп-лосс и Тейк-профит одновременно. И, что еще лучше, Трейлинг-стоп-ордер, который может принести вам гораздо большую прибыль, следуя за трендом как можно дольшее. Более того, Good Crypto добавляет в приложение торговые алгоритмы от Grid и DCA до Infinity Trailing и многое другое — все это под рукой с визуализацией каждого вашего торгового бота в реальном времени на графике, предоставляет вам полный контроль над происходящим. А также, позволяет вам использовать максимальное количество возможностей заработать на рынке.

Попробуйте Good Crypto в iOS App Store и Google Play и откройте для себя самое передовое приложение для криптовалюты на рынке.

Остались вопросы?

Подключайтесь к нашему общедоступному чату в Telegram и не стесняйтесь спрашивать обо всем, что вас интересует, 24/7!