Полосы Боллинджера: полное руководство для трейдеров на примере графиков Good Crypto

• 1. Вступление
• 2. Что такое Полосы Боллинджера (Линии Боллинджера)?
• 3. Как читать график с Полосами Боллинджера?
• 4. Как использовать Полосы Боллинджера? Две классические торговые стратегии
• 5. Полосы Боллинджера и Канал Кельтнера
• 6. Good Crypto — лучший терминал для торговли криптовалютами

Вступление

В этой статье мы изучим один из самых популярных технических индикаторов на сегодня — Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), также называемые Линии Боллинджера либо Ленты Боллинджера. 

Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Полосы Боллинджера помогают трейдерам понять, является ли рынок перепроданным или перекупленным, а также определить текущую и потенциальную волатильность рынка, что позволяет трейдеру совершить соответствующие сделки. Good Crypto дает трейдерам возможность использовать индикатор Полосы Боллинджера для каждой из 5000 доступных в приложении криптовалютных пар на более 30 криптобиржах. В этой статье мы подробно расскажем, что такое Полосы Боллинджера, какие самые распространенные торговые стратегии с использованием Полос Боллинджера вам следует знать, и как их правильно применять в торговле криптовалютами. Итак, давайте начнем!

Что такое Полосы Боллинджера (Линии Боллинджера)?

Как рассчитывать Полосы Боллинджера? Данный индикатор состоит из двух элементов или трех линий.

• Средняя полоса — это Простая Скользящая Средняя (SMA, Simple Moving Average), которая в данном примере базируется на 20 последних свечах. Её можно рассчитать, сложив цены закрытия последних 20 свечей и поделив результат на 20.
• “Верхняя” и “нижняя”полосы показывают стандартные отклонения (standard deviation) от SMA — положительное и отрицательное соответственно. Стандартное отклонение (SD) рассчитывается путем извлечения квадратного корня из дисперсии. Дисперсию можно рассчитать, отняв среднее значение всех точек от каждой из них по отдельности, затем возведя каждое полученное значение в квадрат, просуммировав квадраты, а сумма  разделив на количество точек (отняв одну). Читайте подробнее здесь.
• Чем волатильнее SMA, тем шире Полосы Боллинджера. Чем меньше волатильность, тем они уже.

ПРО совет: Полосы Боллинджера будут гененерировать более сильные сигналы, если SMA будет рассчитываться за более длительный период. Так, сигнал 100 SMA будет сильнее сигнала 20 SMA. Однако чем длиннее период SMA, тем реже будут генерироваться  сигналы. Выбор между количеством торговых сигналов и их “качеством” — в ваших руках.

Как правильно настроить Полосы Боллинджера для торговли криптовалютой?

Изменяя настройки Полос Боллинджера, вы увидите совсем разные результаты. Чаще всего настройки индикатора основаны на дневных свечах. Это означает, что 20 SMA представляет собой скользящую среднюю за период 4 недель, поскольку традиционные рынки открыты только 5 дней из 7.

Однако, крипто рынки открыты 24/7, и для корректного расчета показателя за месяц на дневных свечах необходимо использовать 28 SMA или 30 SMA, а не 20 SMA. Поэтому, если вы торгуете криптой, мы советуем вам изменить стандартные настройки Полос Боллинджера на крипто вариант, чтобы получить более точный результат.

Также, помните, что Полосы Боллинджера, используемые для более короткого периода SMA, будут генерировать  больше торговых сигналов, но сигналы будут менее надежными, а более длинная SMA сгенерирует меньше сигналов, но они будут сильнее (качественнее).

В этой статье мы используем Полосы Боллинджера, базирующиеся на 20 SMA, поскольку это наиболее распространенная настройка.

Значение стандартного отклонения (SD) в большинстве криптовалютных терминалов равно 2, что означает, что ширина Полос Боллинджера будет отражать 2 стандартных отклонения от SMA. Изменение отклонения на большее число расширит Полосы Боллинджера, и это также приведет б к уменьшению количества генерируемых торговых сигналов, но, как и в случае с более длинной SMA,  эти сигналы будут намного сильнее.

Как настроить Полосы Боллинджера в приложении Good Crypto?

В разделе Биржи приложения Good Crypto продвинутые графики включены по умолчанию. Если выих не видите — нажмите на синий логотип TradingView.

После того, как вы включили продвинутые графики нажмите на fx, чтобы просмотреть список доступных индикаторов.

На момент написания статьи, в приложении Good Crypto доступно 37 индикаторов.

После того как вы выбрали Полосы Боллинджера, вверху списка появится индикатор с настройками по умолчанию: 20 для SMA и 2 для SD. Для изменения настроек нажмите на значок шестеренки.

После нажатия на шестеренку вы увидите меню настроек. Длина полос Боллинджера — это количество периодов (свечей) линии SMA — 20 в данном случае, а Mult — количество стандартных отклонений (SD), используемых для ширины полос Боллинджера — 2 в данном случае.

Вы можете изменить внешний вид индикатора, перейдя в  разделе «Стиль» настроек индикатора. А чтобы получить доступ к настройкам индикатора в любой момент — просто дважды нажмите на него на графике.

Нажав на индикатор один раз вы его выделите, а второй — откроете меню настроек индикатора. Чтобы сохранить заданные вами параметры, нажмите на «Сделать по умолчанию».

Как читать график с Полосами Боллинджера?

Если цена актива движется выше SMA и пересекает верхнюю линию Боллинджера — это “бычий” сигнал, указывающий на вероятный дальнейший рост цены.

Если цена вышла за диапазон линий Боллинджера снизу — это “медвежий” сигнал, указывающий на вероятное дальнейшее снижения цены.

Беглого взгляда на Полосы Боллинджера достаточно, чтобы сложить достаточно ясную картину о состоянии рынка: направление движения линии SMA хорошо отражает ценовой тренд, а расстояние между верхней и нижней линиями Боллинджера отражает волатильность: сужение полос говорит о снижении волатильности, а расширение — о ее росте.

Прежде чем использовать Полосы Боллинджера для анализа, важно определить, находится ли рынок в диапазоне (флэт) или в тренде (постоянно движется вверх или вниз). Это поможет вам понять, какие торговые стратегии лучше всего использовать, а также на какие сигналы следует обратить внимание.

Рынок находится в диапазоне когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления (верхняя и нижняя линии Боллинджера), оставаясь относительно стабильной.

• Рынок, находящийся в диапазоне, будет сужать Полосы Боллинджера, поскольку волатильность и, как следствие, стандартные отклонения, относительно низкие.

Нахождение цены в положительном  тренде означает, что цена постоянно растет, устанавливая новые более высокие максимумы и более высокие минимумы. В случае отрицательного тренда, всё происходит наоборот, цена устанавливает более низкие максимумы и более низкие минимумы.

• Тренд расширяет Полосы Боллинджера, поскольку волатильность возрастает.

Как понять, в каком состоянии сейчас рынок: в тренде или в диапазоне?

• Рынок находится в диапазоне, когда цена не пересекает верхнюю и нижнюю линии Боллинджера в течение определенного периода. Верхняя линия Боллинджера в этом случае становится локальным уровнем сопротивления, а нижняя — уровнем поддержки. Читайте подробнее здесь.

— Если цена постоянно находится выше SMA и достигает верхней Полосы Боллинджера в течение длительного периода времени — рынок находится в восходящем тренде. Если цена остается ниже SMA и достигает нижней Полосы — рынок находится в нисходящем тренде. Читайте подробнее здесь.

Как использовать Полосы Боллинджера? Две классические торговые стратегии

Прежде чем читать о том, как Полосы Боллинджера используются для торговли, важно понимать все возможные риски крипто торговли, иметь четкий и понятный торговый план, а также формализованную системуе управлениями своими рисками. Так, к примеру, размер каждой открытой позиции и уровень Стоп Лоссов по ним нужно выбирать так, чтобы максимальные потенциальные потери от каждой позиции составляли не больше 1% вашего торгового портфеля. 

Торговля с использованием Полос Боллинджера возможна только после того, как вы определили, находится ли рынок в тренде или в диапазоне. 

Используя Полосы Боллинджера, знайте, что этот индикатор редко используется сам по себе. Так Джон Боллинджер, создатель индикатора, советует использовать Индекс относительной силы (RSI), Дивергенцию сходимости скользящих средних (MACD) или Балансовый объем (OBV) в сочетании с Полосами Боллинджера.

Также, для наглядности можно использовать осциллятор ширины Полос Боллинджера — он позволяет легко визуализировать тренд ценовой волатильности.

В приложении Good Crypto также есть осциллятор ширины полос Боллинджера (BBW), который показывает ширину полос, указывающую на волатильность.

Следующие две стратегии торговли с помощью Полос Боллинджера о которых мы расскажем в этой статье являются самыми часто используемыми.

1. Торговля на рынке, который находится в диапазоне (флэте), ориентируясь на линии Боллинджера.
2. Торговля на прорывах (breakout), опираясь на сужение Полос Боллинджера.

Торговая стратегия с использованием Полос Боллинджера №1: Торговля в диапазоне

Полосы Боллинджера создают диапазон (range), который можно успешно использовать на разных периодах. Однако, чаще всего, этот метод торговли используется на коротких периодах для краткосрочных сделок (скальпинг).

При скальпинге в крипто торговле Полосы Боллинджера создают четкий диапазон, наглядно отображая его  верхний и нижний края. Когда цена достигнет верхней либо нижней линии Боллинджера, вы можете, соответственно, продавать или покупать.

Многие профессиональные трейдеры, торгующие  скальпингомд советуют фиксировать прибыль, когда цена коснулась SMA, не дожидаясь, пока цена дойдет до противоположной линии Боллинджера.

Учтите! Мы не рекомендуем использовать данную стратегию, если вы не можете четко определить, где сейчас рынок: в тренде или диапазоне.

Пример того, как можно торговать, используя полосы Боллинджера, когда рынок в диапазоне. Вверху на скриншоте (ниже объема торговли) вы можете увидеть индикатор ширины полос Боллинджера — он снижается, “укрепляя” диапазон.

В Good Crypto вскоре будет доступна функция получения оповещений при каждом касании ценой Полос Боллинджера. Кстати, уже сейчас в приложении Good Crypto у вас есть возможность использовать прикрепленные Стоп Лосс и Тейк Профит ордера, которые будут размещены сразу после выполнения исходного ордера на покупку или продажу.

Как упоминалось ранее, вы можете разместить свой Тейк Профит на линии SMA или около нее (или на противоположной линии Боллинджера при агрессивной торговле). Это даст вам возможность чувствовать себя более уверенно, торгуя в диапазоне, потому что все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока выполнится предыдущая пара заказов на открытие и закрытие позиции, и разместить новую после получения оповещения.

Выставление ордера на покупку с прикрепленным Стоп Лосс и Тейк Профит в Good Crypto.

Торговая стратегия с использованием Полос Боллинджера №2: Торговля на прорывах

Полосы Боллинджера — очень эффективный индикатор для определения волатильности рынка. Чаще всего, когда рынок находится в диапазоне в течение длительного времени, волатильность снижается и ширина Полос Боллинджера сильно сокращается. Сильное “сжатие” Полос Боллинджера, в свою очередь, увеличивает вероятность сильного движения цены в ту или иную сторону — прорыва (breakout).

На этом примере показаны моменты входа и выхода из длинной позиции, основываясь на прорыве Полос Боллинджера.

Базовая логика этой торговой стратегии — покупать на прорыве Полос Боллинджера вверх и продавать на следующем прорыве вниз.

Однако, покупка сразу после закрытия свечи выше верхней линии Боллинджера это не всегда лучшее решение. Большинство профессиональных крипто трейдеров идентифицируют успешный бычий прорыв только тогда, когда как минимум 3 свечи подряд закрылись над верхней полосой Боллинджера. В приведенном выше примере показаны 4 сильные свечи, закрытые над Полосой, что указывает на высокую вероятность продолжения бычьего тренда.

20 SMA — идеальный уровень для Стоп Лосса, который следует размещать сразу же при входе в сделку. Как только позиция стала прибыльной, вы можете фиксировать прибыль всякий раз, когда уровень поддержки 20 SMA пробивается (то есть свеча закрывается ниже 20 SMA, как указано меткой Sell на картинке выше) или когда вы чувствуете, что волатильность достигла локального пика.

Детали описанного выше трейда:

• Покупайте, когда минимум 3 свечи закрываются выше верхней Полосы Боллинджера, на уровне около 6 000.
• Выставьте Стоп Лосс чуть ниже 20 SMA сразу после входа в позицию, на уровне около 12 000.
• Отправляйте Тейк Профит при пробитии 20 SMA (после свечой, закрывшейся ниже линии SMA) — на уровне около 18 000.

Good Crypto позволяет удобно совершать такие сделки, прикрепив ваши Стоп Лосс и Тейк Профит к заказу на покупку (вход в позицию). Более того, вы можете прикрепить Трейлинг Тейк Профит, например, на уровне 5% ниже цены 20 SMA в приведенном выше примере.

Полосы Боллинджера и Канал Кельтнера

Индикатор Канал Кельтнера чем-то похож на Полосы Боллинджера, и некоторые трейдеры часто используют сразу оба индикатора, чтобы провести более точный анализ рынка и получить более сильные сигналы. 

Хотя оба индикатора показывают волатильность рынка, логика их расчета отличается.

Канал Кельтнера менееволатилен и изменяется  медленнее, чем Полосы Боллинджера.

Канал Кельтнера также состоит из двух элементов и трех линий.

• Вместо SMA, Канал Кельтнера используетт средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) как среднюю линию индикатора. ATR рассчитывается путем деления самой высокой цены на самую низкую за определенный период времени. Наиболее распространенная настройка по умолчанию для ATR в Канале Кельтнера — 20 свечей.
• Две другие линии рассчитываются путем умножения ATR на выбранный коэффициент (по умолчанию используется 2) и:

— для верхней полосы: добавления результата к ATR; 

— для нижней полосы: вычитания результата из ATR.

При совместном использовании Полос Боллинджера и Канала Кельтнера важно, чтобы их настройки совпадали.

Нажав на троеточие рядом с названием индикатора на графике вы можете изменить его настройки или стиль отображения. Длина в данном случае относится к ATR, а «Умнож.» — это коэффициент, используемый при расчете верхней и нижней линий Канала Кельтнера. Смотрите более подробную информацию здесь.

Комбинируя Полосы Боллинджера и Канал Кельтнера вы получите ещё более точное представление о ситуации на рынке. На скриншоте выше, зеленая область показывает Полосы Боллинджера, голубая — Канал Кельтнера.

Good Crypto — лучший терминал для торговли криптовалютами

Good Crypto значительно упростит вашу торговлю, позволяя  открывать несколько сделок одновременно. После того, как вы провели технический анализ, вы сможете разместить не только заказ на покупку, но также прикрепить к нему Стоп Лосс и Тейк Профит , тем самым полностью автоматизировать логику открытия и закрытия вашей позиции. На скриншоте показаны продвинутые возможности торговли через приложение Good Crypto. Вы можете выставить автоматические  Тейк Профит и Стоп Лосс на нужных вам уровнях, если торгуете в диапазоне. Либо, если вы торгуете по тренду, вы сможете получать все больше и больше прибыли, пока не произойдет сильная коррекция, используя Трейлинг Тейк Профит.

Good Crypto позволяет вам использовать эти торговые инструменты на более чем 30 крипто биржах.

Также, торгуя через Good Crypto, ваш баланс не будет заморожен после размещения заказа. То есть, вы сможете размещать бесконечное количество заказов. Более того, вы будете получать оповещения при достижении определенной цены, и понимать какие сделки наиболее выгодны для вас. 

Помимо продвинутых торговых инструментов, Good Crypto позволяет отслеживать весь крипто рынок в реальном времени, а также подключить все свои биржевые аккаунты и/или блокчейн-кошельки и отслеживать доходность своего портфеля.

Хотите узнать больше?

Скачайте Good Crypto бесплатно в App Store и Play Store, чтобы торговать криптой через самое продвинутое приложение на рынке!

Остались вопросы?

Присоединяйтесь к нашему Telegram-чату и узнайте все, что вас интересует.