Индикатор MACD и MACD торговые стратегии: Подробное руководство от Good Crypto

Большинство опытных технических аналитиков и трейдеров хоть раз использовали MACD для создания своих торговых стратегий и дальнейшего принятия решений. Это очень уважаемый и полезный индикатор, который доказал свою эффективность за долгие годы существования. Если подключить воображение, то MACD визуально можно представить в виде американских горок. Сильная волатильность рынка может ощущаться именно так.

MACD (​​Moving Average Convergence Divergence) позволяет получить дополнительную информацию для определения того на какой стадии сейчас находится рынок и чего ожидать от движения цены. В этой статье мы объясним, как читать и использовать этот индикатор для принятия правильных торговых решений.

MACD доступен в бесплатном торговом приложении Good Crypto, которое является не только отличным портфельным менеджером, но и предоставляет профессиональные графики и индикаторы для работы на криптовалютном рынке.

Что такое MACD?

MACD (Moving Average Convergence and Divergence) означает Конвергенцию (схождение) и Дивергенцию (расхождение) Скользящих Средних.

Подробнее о «скользящей средней» можно прочесть в статье Moving Averages. Также для более широкого понимания темы, рекомендуем прочитать наши статьи об управлении портфелем, индикаторе RSI, и полосах Боллинджера.

Конвергенция и дивергенция — это визуальные расхождения между ценой отслеживаемого рынка/актива и индикатором или, в данном случае, скользящими средними, которые тоже являются торговыми индикаторами.

MACD следует за ценовым трендом, показывая силу его импульса через взаимосвязь между двумя скользящими средними. Индикатор используется, чтобы дать представление о том, насколько перекуплен или перепродан отслеживаемый рынок.

Как рассчитывается MACD

Вряд ли вам понадобится изменять настройки MACD или вычислять его вручную, но всё же полезно знать математику, лежащую в его основе, так как его настройки в большинстве случаев идентичны во всех аналитических инструментах. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной Экспоненциальной Скользящей Средней (Exponential Moving Average или EMA) из 12-периодной EMA.

MACD = 12-периодная ЕМА − 26-периодная ЕМА,

где период представлен свечой. На дневном графике одна свеча равна 24 часам торговли. Соответственно 12 периодов будут составлять 12 дней, а 26 периодов – 26 дней.

Прочитайте наш гайд по MA, EMA и WMA, чтобы получить полное представление о скользящих средних.

Выбираем MACD и перед нами открывается экран, где в верхней части дневной график BTC-USDT на Binance, а в нижней индикатор MACD:

Дважды коснитесь поля индикатора, чтобы сделать его полноэкранным. Теперь мы можем видеть как скользящие средние, так и гистограмму:

Синяя линия обозначает 12 МА, красная — 26 МА, гистограмма показывает расстояние (ширину расхождения) между обеими скользящими средними.

Индикатор MACD использует стандарт 12- и 26-периодной скользящей средней. Эти настройки никогда не меняются и рекомендуется сохранять их в таком виде. Индикаторы работают лучше, когда большинство людей видят одни и те же сигналы. Это означает, что каждый MACD, который вы видите, похож: MACD на Binance совпадает с MACD на Kraken, MACD Ethereum работает так же как и MACD акций Amazon и т. д.

Взглянув на скользящие средние на графике выше, мы сразу видим что между ними есть пересечения. Они играют важную роль в использовании индикатора MACD для аналитики.

Самый простой способ технического анализа графика MACD – это понимание того, что пересечения являются сигналами на продажу и покупку. Когда синяя линия пересекает красную снизу вверх, это сигнал на покупку. Когда красная линия пересекает синюю снизу вверх, это сигнал на продажу.

Конвергенция и дивергенция между MACD и ценой актива – это важные сигналы, свидетельствующие о силе и направлении ценового тренда. Давайте подробнее рассмотрим, как использовать MACD для торговли.

MACD торговые стратегии для Биткоина и Эфириума

Необходимо помнить, что стратегия торговли по MACD должна сочетаться с надлежащим управлением портфелем и личной ответственностью. В конце концов, ни одна стратегия не является точной на 100%.

Торговая стратегия MACD #1: гистограмма MACD и пересечения

Как упоминалось выше, гистограмма показывает расстояние между двумя скользящими средними. Пересечение гистограммы (расположение над или под нулевой линией) показывает то же пересечение, что и пересечение скользящих средних. Это самый простой, но очень эффективный индикатор для продажи или покупки с использованием MACD. Взглянем на график и найдём пересечения:

Когда скользящие средние пересекаются, гистограмма также пересекается. Пересечения указывают на изменение направления ценового тренда. Теперь посмотрим на наш дневной график цены BTC-USD в сочетании с индикатором, чтобы получить лучшее представление:

Вертикальные линии показывают момент пересечения MACD. Первые три пересечения выглядят следующим образом: медвежий, затем бычий и снова медвежий. Четвертое пересечение связано с самым сильным медвежьим движением цены. С момента пересечения до нижней точки впадины произошло падение цены почти на 50%.

Пересечение — это переломный момент, когда покупатели или продавцы меняют свое положение на рынке. Подобно качающемуся маятнику, направление импульса/тренда меняется из стороны в сторону, становясь бычьим или медвежьим. Столбцы гистограммы показывают силу тренда.

Если вы помните нашу статью о RSI, вы, возможно, заметили некоторое расхождение гистограммы/индикатора MACD и цены Биткоина в приведенном выше примере.

Торговая стратегия MACD #2: Расхождения (Дивергенция) MACD

Помним, что конвергенция и дивергенция в название MACD — это визуальные расхождения между ценой отслеживаемого актива и индикатором или, в данном случае, скользящими средними индикатора.

Дивергенция MACD может быть медвежья или бычья в зависимости от типа дивергенции, которую показывает нам индикатор. Кроме того, у нас может быть медвежья конвергенция и медвежья дивергенция, как показано на графике ниже.

Чтобы создать стратегию расхождения MACD, нам нужно понять, как создаются медвежья или бычья дивергенции. Подумайте об этом так: индикатор показывает силу ценовых движений — импульс. Ценовой импульс означает, что цена движется в определенном направлении с некой силой. В определенный момент импульс изменит направление с бычьего на медвежий или с медвежьего на бычий.

MACD фиксирует историю этих движений. Каждый пик отрицательного или положительного движения цены становится внешней точкой индикатора. Пики бычьего и медвежьего трендов становятся вершинами и основаниями индикатора, они показывают интенсивность импульса. Например, когда ряд вершин формирует нисходящий тренд, сила импульса падает. Когда ряд оснований формирует восходящий тренд, импульс увеличивается.

MACD торговля по этим точкам означает анализ тренда и его импульса, а затем его сравнение с движением цены, чтобы обнаружить конвергенцию (соответствие) или дивергенцию (несоответствие). Затем используется индикатор дивергенции MACD, сравнивающий этот импульс с поведением цены.

В этом примере BTC-USDT у нас нет положительной дивергенции, потому что направление движения на графике MACD нисходящее по сравнению с восходящим движением цены. На первый взгляд это может показаться положительной дивергенцией, которая является бычьей, так как у нас есть LL-HL (основание ниже — основание выше) для цены и LL-LL (основание ниже — основание ниже)для MACD, что означает ПОКУПКУ. Но на этом графике сила вершин больше, чем оснований. По сути, создан канал со смешанными сигналами. Поэтому в приведенном выше примере показана отрицательная (медвежья) дивергенция.

Запомним правила:

• дивергенция — это когда цена достигает более высокого максимума или более высокого минимума, а индикатор тем временем достигает более низкого максимума или более низкого минимума.
  
• конвергенция — это когда цена достигает более низкого максимума или более низкого минимума, а индикатор тем временем достигает более высокого максимума или более высокого минимума.

В примере MATIC-USD мы видим сигнал на продажу из-за более высокого максимума цены, но более низкого максимума в индикаторе MACD. Когда дивергенция закончилось, цена снизилась с более чем 1,6 доллара до 1,3 доллара:

Ещё один пример, показывающий потенциальное развитие событий. Трейдер может видеть, что ЕСЛИ цена достигает более высокого максимума, а MACD достигает более низкого максимума, то возникает дивергенция.

Таким образом, если трейдер следит за графиком и индикаторами, он знает, что в идеале MACD должен подниматься выше, чтобы показать, что рынок все еще достаточно силен и продолжает тенденцию. Более низкий максимум MACD будет указывать на слабость со стороны покупателей и потенциальный разворот.

Ниже на рисунке, мы видим правила дивергенции и конвергенции:

где:
HH = higher high
HL = higher low
LH = lower high
LL = lower low

Торговая стратегия MACD #3: MACD vs RSI

Торговые стратегии MACD и RSI, основанные на дивергенции и конвергенции, очень похожи. Оба индикатора показывают одинаковую силу импульса. Поэтому часто можно использовать торговую стратегию MACD для RSI и наоборот.

Идеальная стратегия дневной торговли MACD, скорее всего, будет заключаться в открытии сделки после того, как произойдет пересечение. При сравнении RSI с MACD, последний имеет преимущество в том, что показывает эти пересечения и облегчает наблюдение за разворотами импульса/тренда.

MACD vs Stochastic

Хотя многие часто находят их похожими, индикаторы MACD и Stochastic совершенно разные. Индикатор Stochastic основан на скорости изменения цен. Скользящая средняя же, просто создает среднее значение всех предыдущих цен. Таким образом, Стохастик является индикатором импульса и не поможет вам определить тренд.

В заключение

Так же, как и индикатор RSI, MACD не даст точных настроек торговли, таких как, например, дают полосы Боллинджера или Скользящие средние, потому что MACD размещается в собственном окне, а не накладывается на ценовой график. Но, с другой стороны график цен сохраняется чистым и обеспечивает отличное представление о динамике рынка.

MACD чрезвычайно мощный и уважаемый трейдерами индикатор. Перед принятием торгового решения рекомендуется дополнительно использовать данные с MACD. Надеемся, что это руководство поможет вам читать и понимать сигналы, которые даёт этот индикатор.

Торгуйте с MACD в Good Crypto

Good Crypto — это мобильный криптотерминал, который предоставляет трейдерам лучшие инструменты торговли на рынке:

• объединение всех ваших биржевых аккаунтов в одном месте, что позволит торговать на любом рынке криптовалют и из любого места, где бы вы не находитесь.
• вся история сделок и транзакции объединена в один аккуратный портфель.
• в приложении можно найти более 20 000 торговых пар на 30 биржах. Эффективная организация этих рынков позволит вам находить наиболее перспективные монеты и токены и торговать ими.
• установка оповещений о изменениях цен позволяет вам воспользоваться возможностями именно тогда, когда они есть. Good Crypto также предоставляет вам расширенные оповещения, такие как листинг новых монет на биржах, ежедневные обновления рынка и значительные изменения цен. А также, новая функция — Сканер Самородков на Uniswap.
• при торговле вы можете выйти за рамки традиционных типов биржевых ордеров. Архитектура приложения позволяет создавать неограниченное количество ордеров, не замораживая Ваш баланс. Размещая ордер, вы можете прикрепить Стоп-лосс и Тейк-профит одновременно. И, что еще лучше, Трейлинг-стоп-ордер может принести вам намного больше прибыли, если вы будете следовать тренду как можно дольше.

И, конечно, Good Crypto предоставляет передовые инструменты построения графиков с полным набором технических индикаторов, включая MACD, Moving Averages, RSI и т.д.

Найдите Good Crypto в iOS App Store или в Android Play Store и откройте для себя самое передовое приложение для криптоторговли на рынке!

Остались вопросы?

Подключайтесь к официальному чату в Telegram и спрашивайте, о чем угодно, 24/7.