Продвинутые Скользящие Средние: SMMA, AMA, LWMA, DEMA, TEMA — Полное Руководство Для Трейдеров от Good Crypto

Приложение Good Crypto предлагает своим пользователям широкий набор индикаторов для технического анализа. Скользящие Средние (MA) являются одним из наиболее важных дополнений к графику, а понимание того, как торговать с их помощью, дает трейдерам большое преимущество в торговле. В приложении Good Crypto вы сможете воспользоваться 8 различными типами Скользящих Средних, а также Сигналами, которые автоматически генерируются на основе данных 15 Скользящих Средних и 10 Осцилляторов, совершенно бесплатно. Они прогнозируют ценовой тренд и помогают трейдерам в принятии торговых решений.

Некоторые из MA мы описали в предыдущей статье, а в этом руководстве мы подробно опишем менее распространенную группу Скользящих Средних, чтобы вы могли понимать как торговать с их помощью.

Статью о Простой Скользящей Средней, Взвешенной Скользящей Средней и Экспоненциальной Скользящей Средней вы можете найти здесь!

Что Такое Скользящая Средняя? Типы Скользящих Средних

Скользящие Средние представляют собой среднюю цену закрытия свечей за определенный период, который отображается определенным количеством свечей на графике. Это означает, что 100 MA будет отображать среднюю цену закрытия последних 100 свечей.

Этот индикатор также называют «запаздывающим», потому что он реагирует уже после того, как произошло движение цены. Скользящие Средние рассчитываются по-разному: некоторые реагируют на движения цены быстрее, а другие медленно сглаживают колебания и шум, тем самым позволяя определить текущий фундаментальный тренд рынка.

Эти отличия типов Скользящих Средних дают трейдерам широкое поле для экспериментов и только вам решать, какой из них вам больше по душе.

Скользящие Средние обычно используются в техническом анализе в качестве уровней поддержки и сопротивления и дают сигналы на покупку или продажу когда пересекают друг друга. Комбинирование разных типов MA очень распространено, и при использовании более двух они формируют полосу или ленту.

Как уже упоминалось в нашей предыдущей статье о Скользящих Средних, каждая из них рассчитывается на основе цен закрытия предыдущих периодов. Количество свечей в расчете будет определять то, насколько сильные или слабые сигналы дает Скользящая Средняя изображенная на графике. Что это значит?

Точная Скользящая Средняя состоит из множества данных и формируется на основе предыдущих. Именно поэтому, используя для расчета MA данные за предыдущие 100 периодов (свечей), мы получим более сильные сигналы, чем при использовании данных за предыдущие десять свечей.

Чаще всего для расчета Скользящих Средних используются МА на 10, 20, 50, 100 и 200 периодов.

Продвинутые Скользящие Средние формируются с адаптациями и расширенными расчетами, и, обычно, они нацелены на то, чтоб быстрее отслеживать и реагировать на колебания цен, уменьшить эффект запаздывания для того, чтобы трейдер так же мог реагировать быстрее.

Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)

SMMA на четырехчасовом графике BTC/USDT

Что Такое Сглаженная Скользящая Средняя?

Сглаженная скользящая средняя (SMMA) — это трендовый индикатор, который показывает сглаженное среднее значение цены за определенный период времени.

В основу SMMA заложена комбинация индикаторов SMA и EMA которая позволяет отобразить на графике всю историю данных этих индикаторов.

• SMA или Простая скользящая средняя представляет собой среднее арифметическое значений отдельных периодов (минут, часов, дней или даже лет) за определенный промежуток времени, позволяя более четко увидеть основной тренд на рынке.
• EMA или Экспоненциальная скользящая средняя придает большее значение недавним ценам, тем самым отражая более быструю смену тренда и цены. Она движется намного быстрее, чем SMA поэтому лучше подходит для краткосрочной торговли.

Советуем прочитать статью о SMA и EMA, для того, чтобы лучше понимать как они работают.

Формула Расчета SMMA

SMMA = (SMMA# – SMMA* + цена закрытия) / N

SMMA#: сглаженная сумма предыдущей свечи
SMMA*: сглаженная скользящая средняя предыдущей свечи.
N = период сглаживания

SMMA (Сглаженная Скользящая Средняя) и EMA (Экспоненциальная Скользящая Средняя)

SMMA представляет собой комбинацию SMA и EMA и работает по таким же настройкам. EMA будет двигаться немного ближе к цене, по сравнению с SMA и SMMA. Совместное использование SMMA и EMA на графике может дать интересные сигналы, особенно когда обе линии пересекаются:

• EMA движется ближе к цене, чем SMMA, и когда SMMA пересекает линию EMA и снижается, это явный признак потенциального медвежьего разворота тренда.
• Если SMMA пересекает EMA и направлена вверх, это указывает на потенциальный бычий разворот тренда.

Комбинация SMMA (оранжевая линия) и EMA (синяя линия)

Торговля с Индикатором SMMA

При использовании SMMA в качестве линий поддержки и сопротивления важно знать, что во время консолидации цена может часто колебаться вокруг «одной оси». Со временем вы сможете чаще и лучше определять четкие сигналы уровней поддержки или сопротивления, нужна только практика. Несмотря на это стоит отметить, что даже опытные трейдеры не могут на 100% защитить себя от проигрышных сделок. Именно поэтому, важно размещать защитные ордера Stop Loss, которые уменьшают общий убыток до приемлемого 1% или ниже.

На этом примере SMMA выступила в качестве сильного уровня поддержки. Вы можете разместить ордер Стоп-Лосс ниже линии. После пробоя линии поддержки, она будет действовать как линия сопротивления.

Многие трейдеры улучшают торговую стратегию SMMA, комбинируя ее с другими Скользящими Средними, например такими как EMA. Сигналы пересечения помогают проверить, будет ли в дальнейшем продолжаться восходящий или нисходящий тренд.

На графике изображена комбинация Скользящих Средних которая помогла эффективно определить точки разворота тренда.

Адаптивная Скользящая Средняя Кауфмана (AMA или KAMA)

Что такое Адаптивная Скользящая Средняя Кауфмана (AMA или KAMA)?

Разработанная Перри Кауфманом, Адаптивная Скользящая Средняя измеряет уровень шума (колебаний графика цены) и работает как простая Скользящая Средняя. Изначально индикатор предназначался для замены MA, но оказалось, что их можно комбинировать. Кауфман взял за основу плавность индикатора EMA и адаптировал его с помощью другого алгоритма, благодаря которому индикатор движется на основе снижения волатильности и сохраняет свое направление.

АМА движется более стабильно, чем другие МА, и поэтому может давать более редкие, но сильные сигналы.

Торговля Индикатором КАМА

Торговля с индикатором KAMA ничем не отличается от торговли с SMMA или любым другим индикатором MA. Чтобы успешно использовать эти индикаторы, вы должны понимать их сигналы и знать о чем они говорят

На линии KAMA отображаются те же данные, что и на линии AMA, но как дополнение учитываются волатильность актива и шум. Таким образом, будучи стабильной, Скользящая Средняя Кауфмана может дать больше ясности, отфильтровать сигналы предоставляемые другими индикаторами и предоставить вам лучшие торговые сигналы. Криптовалюты чрезвычайно волатильны — это открывает возможность получить большую прибыль используя стратегию свинг-трейдинга.

На дневном графике Биткоина изображена 20 КАМА. Она наглядно демонстрирует как сглаживается и уменьшается шум или «диапазон» в индикаторе.

Пример того, насколько внимательно 20 КАМА следует за ценой, выступая в то же время в качестве уровне поддержки.

Пример того, как комбинация разных КАМА может давать сигналы. Это 20 КАМА (желтая линия) и 50 КАМА (оранжевая) на 4-часовом графике Биткоина.

На этом графике мы видим бычий сигнал. При поиске сигнала всегда следует ждать полного закрытия свечи. Сигнал подтверждается только тогда, когда свеча закрывается ниже или выше нашей линии Скользящей Средней.

Синяя линия — это традиционная 20-ти периодная MA, которая двигается медленнее и менее стабильно, чем 20-ти периодная KAMA.

Линейно-взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)

Что такое LWMA?

Линейно-взвешенная скользящая средняя — это скользящая средняя, которая быстрее реагирует на недавнее поведение цены, придавая больший вес последним ценам закрытия свечи. Как следует из названия, она делает это, линейно, в отличии от EMA, которая делает это экспоненциально. Линейность — главное отличие в расчете этого технического индикатора.

Главное отличие LWMA от других Скользящих Средних — это его более быстрая реакция на движение цены. Индикатор отлично работает в паре с традиционными Скользящими Средними, быстро реагируя на движения цен и предоставляя сильные сигналы для трейдеров.

Вы можете использовать индикатор отдельно, но стоит отметить что он будет еще эффективнее в сочетании с другими MA или осцилляторами, такими как RSI. О том как использовать RSI в трейдинге вы можете прочитать в нашем руководстве.

Как Использовать LWMA?

LWMA используется так же, как и любая другая Скользящая Средняя. Ее можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления или в качестве индикатора разворота тренда.

Настройки для LWMA используются те же, что и для других MA, где 10 и 20 будут двигаться ближе к цене, чем настройки 50, 100 или 200. Эти настройки представляют собой количество используемых предыдущих свечей. При использовании настроек 100 или 200 можно увидеть, что цена часто будет двигаться дальше от индикатора. Это делает пересечение цены с индикатором более сильным сигналом. С другой стороны, если цена поддерживается или отклоняется индикатором, это также будет означать, что это либо более сильная поддержка, либо более сильное сопротивление, чем, например, при настройках 10 или 20.

В зависимости от направления движения LWMA отображается разными цветами.

На дневном графике VET/USD 50-дневная LWMA демонстрирует свою силу, являясь одновременно как индикатором поддержки, так и сопротивления.

Комбинация 50 EMA и 50 LWMA дает бычьи сигналы.

Двойная Экспоненциальная Скользящая Средняя (DEMA)

Что Означает DEMA?

DEMA — это еще один индикатор, который реагирует на движение цены быстрее, чем SMA и EMA. Она будет еще быстрее при использовании более низких таймфреймах (например, 10 или 20) и будет более плавным, но сильнее при более высоких таймфреймах (например, 100 или 200). Чтобы лучше понять, что такое DEMA, давайте посмотрим на формулу этого индикатора. Напоминаем, что вам также следует знать, как рассчитывается простая EMA, описанная в нашей предыдущей статье.

Как Рассчитать DEMA?

DEMA рассчитывается путем удвоения EMA. Это ускоряет Скользящую Среднюю в два раза.

DEMA = 2×EMAN — EMA от EMAN

Где: N = ретроспективный период, например 10, 20, 50, 100 или 200 свечей.

Как Использовать DEMA?

DEMA реагирует на движение цены быстрее, чем другие индикаторы. Это делает его более полезным при внутридневной торговле или свинг трейдинге. Он будет поддерживать краткосрочные ценовые движения, которые наблюдаются на часовом графике или на графиках, которые предоставлены ниже (например 5, 15 или 30-ти минутном).

Как и в случае других Скользящих Средних, когда цена двигается выше линии DEMA — это сигнал восходящего тренда, где индикатор будет выступать как линия поддержки. Когда цена опускается ниже линии DEMA, она превращается в линию сопротивления.

Использование нескольких DEMA с разными ретроспективными периодами (например, 10, 20, 50, 100 или 200) может формировать пересечения и указывать на потенциальный разворот тренда.

50-дневная DEMA (зеленая) приближается к движению цены ближе, чем 50-дневная EMA (синяя).

Пересечения этих индикаторов создают сильные сигналы о покупке — бычий крест и о продаже — медвежий крест.

Тройная Экспоненциальная Скользящая Средняя (TEMA)

Что Такое Тройная Экспоненциальная Скользящая Средняя?

Тройную Скользящую Среднюю можно сравнить с индикатором DEMA, но она стремится быть еще более чувствительной. Это отображается в сложности расчетов, так как TEMA рассчитывается путем утроения EMA.

Как Рассчитать Тройную Экспоненциальную Скользящую Среднюю?

ТЕМА = (3∗EMA1) − (3∗EMA2) + EMA3

где: EMA1 = экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
EMA2 = EMA от EMA1
​EMA3 = EMA от EMA2

Как Использовать Индикатор ТЕМА?

Индикатор TEMA движется даже быстрее, чем DEMA, а также идеально подходит для краткосрочного свинг-трейдинга или внутридневной торговли. Торговля с Тройной Скользящей Средней требует осторожности, поскольку она движется настолько близко к цене, что может давать много ложных сигналов. Цена будет чаще пересекать индикатор, чем DEMA, и еще чаще, чем индикаторы EMA или SMA.

Использование TEMA на более коротких таймфреймах, таких, как 10, 20 или 50 свечей, делает его очень чувствительным к движениям цены. Эта чувствительность будет ниже при более высоких таймфреймах, например 100-дневном или 200-дневном. Комбинация этих периодов может дать интересные пересечения Тройных Скользящих Средних, как и в случае со всеми Скользящими Средними.

Добавление на график 50 TEMA (розового цвета) к 50 DEMA и 50 EMA сразу показывает более быстрое и близкое движение кроссовера (пересечения трех МА) относительно реального изменения цены.

При одновременном использовании трех индикаторов они дают еще более сильные сигналы на покупку или продажу, когда пересекаются друг с другом.

Лучшая Стратегия Скользящей Средней

Лучшая стратегия Скользящей Средней всегда будет зависеть от предпочтений каждого трейдера. Широкий спектр существующих индикаторов может давать множество различных сигналов и потенциальных сделок. Важно найти или создать собственную стратегию, которая будет работать на вас. А в наших статьях вы найдете примеры торговых стратегий с использованием Скользящих Средних и других индикаторов, что будет служить вам хорошим стартом.

Приложение GoodCrypto Предназначено для Успешного Трейдинга!

В приложении Good Crypto вы можете использовать стратегии Простой Скользящей Средней, Линейно-Взвешенной Скользящей Средней и торговать с индикатором относительной силы RSI. О том, как использовать индикатор RSI читайте в нашей статье. Эта стратегия идеально подходит для крипто трейдинга и, в частности, для внутридневной торговли.

В Заключение

Традиционные Скользящие Средние немного запаздывают, поскольку рассчитываются на основе предыдущих движений цен. Широкий спектр специальных Скользящих Средних, описанных в этой статье, часто пытается уменьшить эффект запаздывания, чтобы обеспечивать трейдеров более быстрыми сигналами.

Однако важно знать, что сигналы никогда не могут быть на 100% правильными, некоторые их них могут быть ложными. Если бы одна система была абсолютно беспроигрышной, ею пользовались бы все трейдеры.

Чем больше индикаторов разрабатывается и создается, тем больше у трейдера шансов найти систему, которая будет идеально работать с вашей торговой стратегией или может вам создать ее. Важно изучать индикаторы и экспериментировать с ними. Одни трейдеры любятпростоту в использовании Скользящих Средних, другие предпочитают другие индикаторы.

Good Crypto — Идеальный Торговый Инструмент

При использовании инструментов для трейдинга вы должны быть уверены в платформе, которую используете для трейдинга. Good Crypto — это приложение за которым стоит команда профессионалов, которая внимательно следит за движениями рынка и прислушивается к потребностям своих пользователей. Это дает все основания быть уверенными, что торгуя с Good Crypto вы получаете преимущества как трейдер, так и как инвестор.

Приложение объединяет все ваши биржевые аккаунты в одном месте и позволяет торговать где угодно. История ваших сделок и транзакций объединена в один портфель с удобным интерфейсом, что позволяет легко отслеживать их эффективность с течением времени.

В приложении можно найти более 20 000 торговых пар на 35 биржах, благодаря чему вы точно сможете найти где совершить свою следующую успешную сделку или инвестицию. Оповещения об изменениях цен и обновлениях рынка дадут вам еще один способ оставаться в курсе новых торговых возможностей. В Good Crypto вы также будете получать уведомления о DeFi рынках и движениях цен новых перспективных монет.

Торговать с GoodCrypto просто. Вы можете создавать неограниченное количество ордеров, не замораживая ваш баланс. Автоматические ордера позволяют добавлять как ордер Стоп-Лосс, так и ордер Тейк-Профит в один клик одновременно с открытием сделки. Ордера Trailing Stop открывают еще больше возможностей для прибыльной торговли, следуя за трендом как можно дольше. Более того, торговые алгоритмы GoodCrypto автоматизируют вашу торговлю, делая её доступной 24/7. Важно отметить, что базовый функционал Good Crypto доступен пользователям совершенно бесплатно.

Попробуйте Good Crypto в iOS App Store и Google Play и откройте для себя самое передовое приложение для криптовалюты на рынке.

Остались вопросы?

Подключайтесь к нашему общедоступному чату в Telegram и не стесняйтесь спрашивать обо всем, что вас интересует, 24/7!