Анализ криптовалюты: лучшие индикаторы

Всем привет! Мы уверены в том, что при выборе индикатора для анализа криптовалюты у вас возникнет (или уже возникло) много вопросов. Эта статья поможет вам выбрать лучший индикатор и понять, как он работает. На самом деле все очень просто, и вы скоро сами в этом убедитесь.

Вступление

В первую очередь, вам необходимо знать о том, что криптотрейдинг основан на анализе двух вещей: текущего  состояния цены и перспектив изменения цены (тренда) конкретного торгового инструмента.

Дело в том, что фундаментальные и технические факторы взаимосвязаны, но механизмы влияния на котировки разные. Поэтому анализ криптовалюты предполагает как минимум несколько отдельных измерений: 

• фундаментальное – основные перспективы криптовалюты на фоне оценки новостей,
• техническое – через поиск закономерностей изменений котировок под влиянием спроса. 

Для анализа курсов криптовалют используются алгоритмы, давно реализованные в индикаторах технического анализа. Они уже подтвердили свою эффективность на валютном и фондовом рынках.

Итак, теперь давайте рассмотрим самые лучшие индикаторы согласно рейтингу популярного инструмента для анализа криптовалют Good Crypto.

Прочти меня!

Универсальность индикаторов для анализа криптовалют может быть доступна за счет использования математических методов расчета показаний. В качестве исходных данных обычно используются – цена актива или информация об объемах торгов. Любые криптоинструменты для анализа работают с котировками криптовалютного рынка, где применяются те же принципы ценообразования, что и на классических торговых площадках.

Существует ряд особенностей, которые отличают рынок альткойнов от классических инвестиционных инструментов. В первую очередь, речь идет о высокой волатильности курсов цифровых активов, а также о гэпах (наличии тенденции к формированию ценовых гэпов). По этой причине не каждый индикатор, который эффективно предсказывает направление движения цены в фиатных инструментах может справиться со своей задачей на криптовалютных парах.

Вот почему мы решили подготовить актуальный список наиболее эффективных инструментов анализа криптовалют, которые вы можете использовать для построения прибыльной торговой стратегии (уже сегодня).

Приступим!

Классические индикаторы: скользящие средние, осцилляторы, Облако Ишимоку

Вы просто задумайтесь, последние несколько лет, рынок криптовалют находится в длинном боковом канале. Именно поэтому начало новой тенденции, которая может сохраниться в долгосрочной перспективе, все еще находится под вопросом. Но для получения прибыли, например, торгуя на колебаниях или занимаясь дневной торговлей, подойдут менее значительные колебания цен. А для определения начала таких движений с успехом можно использовать классические индикаторы.

No 1 – Скользящие средние (MA)

Конечно, сначала стоит вспомнить об этом индикаторе. Скользящие средние (MA) считаются наиболее популярными и часто используемыми. Это основа, на которой строится список других индикаторов и стратегий. В этом пункте мы узнаем больше об индикаторе.

На валютном рынке скользящие средние первым начал использовать Ричард Донче в 1950-х годах. Вы знаете, если бы многие трейдеры знали обо всех преимуществах скользящей средней, они бы начали зарабатывать больше и гораздо раньше. 

MA – это средняя цена валютной пары за определенный период времени. Индикатор позволяет трейдеру увидеть плавное движение рынка. Скользящая средняя повторяет движение цены, но делает это более плавно, без резких скачков.

Существует четыре основных типа МА: 

• простая (SMA), 
• сглаженная (SMMA), 
• экспоненциальная (EMA), 
• линейно-взвешенная (LWMA). 

Наиболее распространенные – первый вариант и третий. 

Но что на самом деле мы о них знаем?

SMA

Одним из упомянутых типов скользящих средних является SMA (Simple Moving Average) – простые изогнутые линии на ценовом графике, основная задача которых – сглаживать или фильтровать колебания цены отображаемых валютных пар. Задача SMA – помочь вам определить вектор дальнейшего движения.

Как формируется SMA?

Подсчетом средней цены за определенный период времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на количество рассматриваемых периодов.

Что дает SMA?

Благодаря SMA вы можете увидеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать то, каким будет следующий вектор в краткосрочной перспективе.

Краткосрочные риски SMA

К сожалению, такие индикаторы часто плохо фильтруют «шум». Из-за этого, решение трейдера может быть излишне поспешным. Например, «шумы» могут возникать из-за появления неподтвержденных, но достаточно важных новостей, вызывающих FOMO или FUD. За этим, конечно, следует реакция – всплеск. В результате позиция может быть закрыта или открыта досрочно с потерей значительной части прибыли.

NB (Обратите внимание): используйте простые скользящие средние только при сильном тренде на рынке. В любом другом случае не рискуйте.

SMA абсолютно неэффективна в моменты флета, когда цена не растет и не падает. Основная причина в том, что генерируется большое количество ложных сигналов, игнорировать которые обычно очень сложно.

Еще одним заметным недостатком SMA является то, что он оценивает все данные единообразно, независимо от того, старые они или новые.

ЕМА

Теперь поговорим еще об одном типе скользящей средней: EMA. Этот быстрый режим реагирует на текущие изменения. Реакция экспоненциальных скользящих средних на изменение цены криптовалют происходит только один раз.

Как рассчитывается EMA?

Некоторая часть окончательной цены закрытия добавляется к предыдущему значению скользящей средней. Вес, придаваемый новыми данными за длительные периоды, естественно, ниже в сравнении с более короткими периодами.

Что это означает? 

Чем меньше рассматриваемый интервал (цена актива), тем точнее выполняется отображение реальных изменений на ценовом графике.

Возможные риски и побочные эффекты при работе с EMA

1. Повышенная восприимчивость к ложным сигналам.
2. Используя EMA, вы не можете предсказать на 100%, как поведет себя рынок будущем. 

Вам решать, какой из вариантов скользящей средней выбрать. Главное – детально изучить каждый из них. Понятно, что SMA можно назвать ленивым вариантом, экспоненциальные кривые более динамичны. Проанализируйте свои торговые привычки и стиль – и не стесняйтесь выбирать.

Есть еще одна важная информация: наиболее часто используемый кейс для MA – это обнаружение тренда.

Как начать работу с МА?

• Первое, что нужно сделать, – это нарисовать на графике цены скользящую линию.
• Во время выбора первой точки, не забывайте, что линия цены должна пересекать кривую снизу и оставаться на ней. Он генерирует бычий сигнал – восходящий тренд.
• Не забывайте, что при использовании этого индикатора важна сила тренда. Это видно по углу наклона графика цены относительно горизонтали. То есть, чем меньше этот угол, тем слабее тренд – и наоборот.
• Создайте комбинацию индикаторов (свою). Не ищите идеального варианта, его просто не существует.
• Используйте короткие кривые для торговли по краткосрочным трендам и длинные скользящие средние для долгосрочной торговли.

Подведем итоги по первому индикатору – MA. Это один из самых популярных индикаторов среди трейдеров и самый простой. MA также обеспечивает более агрегированное представление данных, которое может помочь трейдеру принять решение о будущих тенденциях.

No 2 – Осцилляторы (SO)

Следующим по популярности техническим индикатором является Stochastic Oscillator. SO сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный трейдером период времени. Индикатор представляет собой график с двумя линиями: %K (сплошная линия – выделена зеленым и красным цветом на картинке) и %D (пунктирная линия – выделена черным цветом).

Варианты интерпретации SO

• Прежде всего, вы должны покупать криптоактив, когда осциллятор опускается ниже определенного уровня, а затем поднимается выше него.
• Когда сплошная линия поднимется над второй линией, тогда нужно совершать покупку. Но если она будет ниже пунктирной линии – стоит перейти к продаже.
• Не забывайте следить за расхождениями.

Как работает этот индикатор?

1. В индикаторе используются четыре переменные. Без этого расчет по SO был бы невозможен.
2. Осуществляется сглаживание моментов сплошными линиями: 

 

• а) % K – величина, основная роль которой – определение уровня внутренней гладкости линии;

 

 

• б) Пунктирная линия – количество единичных периодов, которые используются для вычисления %K;

 

 

• в) %D – это метод сглаживания, используемый при расчете пунктирной линии.

 

Для расчета Сплошной линии существует специальная формула:

Есть специальная формула для расчета Пунктирной линии:

No 3 – Облако Ишимоку (IC)

Индикатор Облако Ишимоку, также называемый Ichimoku Kinko Hyo, – популярный и гибкий индикатор, который помогает:

• определять уровни поддержки и сопротивления;
• задать направление тренда;
• измерить темп;
• создать торговые сигналы для обеспечения максимальной безопасности.

Индикатор облака Ишимоку дает более прозрачную и наглядную картину движения цены. Эти сигналы помогают трейдерам найти лучшие точки входа и выхода. Это крипто-инструмент с пятью линиями, каждая из которых отображает данные на основе опережающих и запаздывающих индикаторов. Когда две линии пересекаются, область между ними становится облаком.

Запомните: если цена выше облака – тенденция растет, а когда цена ниже модели – она идет вниз. Если облако движется в сторону стоимости, то конструкцию следует считать надежной.

Звучит просто, правда?

Но самое сложное – это выбрать точку входа или выхода для вашей сделки.

Как работает данный индикатор?

Вы можете заметить 5 линий, которые представляют важные данные для трейдера на графике Облака Ишимоку. Информация, отображаемая на графике, собирается на основе опережающих и запаздывающих индикаторов.

Линии, составляющие график: линия разворота, стандартная, скользящая средняя – Senkou Span A (SSA), дневная скользящая средняя – Senkou Span B (SSB), сумма закрытия текущей цены – Senkou Span (CS). 

• Первая линия – 9-дневная скользящая средняя, 
• вторая и третья – 26-дневная скользящая средняя, 
• четвертая – 52-дневная скользящая средняя (с прогнозом на будущие 26-дневные периоды), 
• пятая линия основана на прошедшем 26-дневном периоде.

Пространство между Senkou А (3) и Senkou В (4) называется облаком (Кумо), которое является наиболее заметным элементом системы Ишимоку. Две линии предсказывают будущее 26-дневного периода и, как таковые, считаются опережающими индикаторами, в то время как Senkou Span (5) является запаздывающим индикатором и предоставляет данные, основанные на прошлом 26-дневном периоде.

Облака выделены зеленым и красным для того, чтобы трейдеру было проще читать показатели. Зеленое облако создается, когда Senkou А находится выше Senkou В (нижняя линия красного облака), красное облако образуется в результате противоположного взаимодействия тех же линий.

Как анализировать график цены по Ichimoku Cloud?

Облако Ишимоку, состоящее из множества элементов, генерирует различные типы сигналов. Мы можем разделить их на сигналы для определения направления импульса и сигналы для следования за трендом. 

Сигналы для определения направления импульса генерируются в соответствии с рыночной ценой и пересечениями стандартной линии и линии разворота. 

Сигнал бычьего импульса генерируется, когда одна или обе линии перемещаются выше стандартной. Сигнал медвежьего импульса прямо противоположен, когда одна или обе линии опускаются ниже стандартной.

Сигналы следования за трендом генерируются в соответствии с цветом облака и положением рыночной цены. Как уже упоминалось ранее: цвет облаков отражает разницу между Senkou А и Б.

Когда цена постоянно находится выше облака, существует более высокая вероятность того, что актив находится в восходящем тренде. В свою очередь, если цена движется ниже нее, это можно интерпретировать как медвежий сигнал, указывающий на нисходящий тренд. 

За исключением некоторых факторов, тренд может измениться на флет, когда цена движется в сторону внутри облака.

Лучшие индикаторы для анализа криптовалют: подводим итоги

Проведя анализ индикаторов для анализа криптовалют можно сделать один главный вывод: криптоинструменты нужны трейдеру. Прежде чем вы решите вложить свои средства в конкретный проект, лучше посмотреть на индикаторы, которые содержат всю необходимую информацию. Вы можете использовать их вместе, и это наверняка поможет найти лучшее решение.

И, пожалуйста, не забывайте, что никакая аналитика не поможет спрогнозировать 100% реальную прибыль. Это лишь означает, что, покупая криптовалюту, вы принимаете более осознанное решение с помощью крипто-инструментов, чем без них.

Что ж, теперь вы более осведомлены в теме лучших инструментов для анализа криптовалюты и можете выбирать осознанно. Так что просто сделайте это и наслаждайтесь своим прогрессом! Удачи!