Скользящие Средние SMA, EMA, WMA: Полное Руководство Для Трейдеров от Good Crypto

Многие трейдеры слышали выражение: “Тренд — твой лучший друг”.

Известно, что при бычьем тренде, цена, вероятней всего, продолжит расти, а при медвежьем — продолжит падать. Для этого даже используется специальный термин — Momentum, или Импульс, стратегии которого, очень популярны на традиционных финансовых рынках и успешно используются многими ведущими хедж-фондами. Но как точно определить тренд движения цен?

В этом нам помогут Скользящие Средние (Moving Averages), они хорошо работают на любом таймфрейме, а умение их использовать — просто необходимо для любого трейдера. Многие индикаторы, такие как осциллятор схождения/расхождения скользящих средних — MACD или полосы Боллинджера основаны на Скользящих Средних. Полное руководство по использованию этих индикаторов вы можете найти здесь. Индикатор Скользящая Средняя — один из самых важных и наиболее часто используемых индикаторов на любом финансовом рынке.

В этой статье мы проверим ваши знания и убедимся, что вы понимаете разницу между различными типами Скользящих Средних, такими как простая скользящая средняя (SMA), экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA), а также узнаете, как они рассчитываются и как торговать с их помощью. В сочетании с приложением Good Crypto Скользящие Средние могут помочь вам стать успешным трейдером и стабильно получать профит. Давайте начнем!

Что Такое Скользящая Средняя (MA)?

Скользящие Средние сглаживают колебания цен, снижая шум, и позволяют определить текущий тренд рынка. Уменьшение шума (скачков графика цены в разные стороны) на графике даёт вам более четкую картину происходящего.

Не смотря на то, что важно знать о преимуществах Скользящих Средних, не менее важно понимать, что они не предсказывают будущие результаты, а скорее подтверждают уже устоявшиеся тренды.

С этого момента мы будем называть Скользящую Среднюю просто MA.

Говоря о таймфреймах, дневной или недельный таймфрейм считается «старшим таймфреймом», а таймфрейм длительностью 5-15 минут — «младшим таймфреймом».

Как рассчитываются МА?

MA рассчитывается путем суммирования данных о цене из свечей за определенный период с последующим делением полученной суммы на число периодов (количество свечей).

Что это значит? 

20 MA рассчитывается путем суммирования показателей за предыдущие 20 периодов, деленных на 20.
100 MA рассчитывается путем суммирования показателей за предыдущие 100 периодов, деленных на 100.

Легко и просто!

МА в мире криптовалют рассчитывается аналогичным образом.

Типы Скользящих Средних (МА)

Существуют различные стратегии взаимодействия с рынками. Долгосрочное инвестирование, промежуточные сделки и краткосрочная торговля на колебаниях — три наиболее распространенных подходов к торговле . Из-за более вялой или медленной отзывчивости традиционной Простой Скользящей Средней (SMA) на изменения цены актива аналитики начали искать решение, которое сможет обеспечить более быстрые сигналы. Так появилось большое разнообразие Скользящий Средних (МА).

Давайте взглянем на наиболее распространенные типы МА и их различия.

Простая Скользящая Средняя (SMA)

SMA рассчитывается на основе цен закрытия периодов (свечей). Например, цена закрытия 3х единичных периодов или свечей суммируется, а затем делится на 3. SMA присваивает всем значениям одинаковый «вес» (значимость). Мы рассмотрим, что это значит после разбора остальных типов MA.

Например: у нас есть 3 периода, на которых цены закрытия были: 50, 45 и 60 долларов.
Формула будет выглядеть следующим образом: 50 + 45 + 60 = 155/3 (где 3 — количество периодов) = 51,66 (3-дневная SMA).

SMA очень плавный и самый сильный долгосрочный индикатор в любом таймфрейме.

20 SMA на 4-часовом графике BTC / USD

Взвешенные Скользящие Средние (WMA)

В свою очередь, WMA придает больший вес последним периодам, но не экспоненциально, как в случае с индикатором ЕМА, который мы рассмотрим позже. Это делает индикатор менее быстрым, чем линия EMA, но всё же помогает реагировать на изменения цены быстрее, чем это делает линия SMA. Первый период в расчетах имеет наименьший вес, средняя точка имеет средний вес и, наконец, последнему периоду в расчётах присваивается двойной вес средней точки. Чем более поздний период, тем больший вес он имеет при расчётах. Давайте посмотрим на формулу WMA.

При расчете WMA каждый период имеет свой вес. Если у нас есть 3 периода, первый будет весить 1, второй 2 и последний 3. Например, [(1 x 60 долларов США) + (2 x 45 долларов США) + (3 x 50 долларов США)] = 300.

Сумма периодов: 1 + 2 + 3 = 6.
Итак, у нас есть (60 + 90 + 150) / 6 = 50 (значение 3-дневной WMA).

Это показывает, что WMA реагирует на последнее ценовое значение быстрее (сильнее), чем традиционная линия MA.

Как в традиционном, так и в крипто трейдинге, WMA является более сильным краткосрочным индикатором, чем SMA, так как она дает более динамичный результат, который лучше работает для промежуточных или краткосрочных сделок.

20 WMA на 4-часовом графике BTC / USD.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Индикатор EMA, экспоненциально распределяет больший вес на текущий период и меньший на прошлый. Это заставляет индикатор отражать более быструю смену тренда и цены, а соответственно двигаться намного быстрее, поэтому он лучше подходит для краткосрочной торговли. EMA рассчитывается с использованием множителя (мультипликатора) или коэффициента. Множитель применяется для сглаживания индикатора и придания большего веса последним периодам.

Вычисление множителя или коэффициента сглаживания происходит следующим образом: [2 ÷ (количество периодов + 1)].
Рассчитаем множитель для 3-дневной МА: [2 / (3 + 1)] = 0,5.

Затем мы можем рассчитать EMA: цена закрытия x 0,5 + EMA (предыдущий день) x (1 — 0,5).

Например: 1 EMA = 60 (1) = 60
2 EMA = 0,5 * 45 + (1 — 0,5) * 60 = 52,5
3 EMA = 0,5 * 50 + (1 — 0,5) * 52,5 = 51,25, это наши 3-дневная EMA

И в традиционной, и в крипто торговле, EMA сильна как краткосрочный индикатор. Этот торговый индикатор дает более динамичный результат, который лучше всего подходит для краткосрочных сделок и торговли на колебаниях. Вы можете использовать EMA на любом таймфрейме, но сильнее она будет на старших (4ч +). Чем больше данных и времени, тем более надежные сигналы.

20 EMA на 4-часовом графике BTC / USD

Обзор

Как вы заметили, используя одни и те же данные, мы получили разные, но всё же похожие результаты.
Цена закрытия на трёх периодах, которые мы рассматриваем 50, 45 и 60 долларов. Результат будет таким:

3-х дневная SMA — 51,66.
3-х дневная WMA — 53,33
3-х дневная EMA — 51,25.

Подведем итоги:

• SMA vs. EMA, EMA будет быстрее реагировать на изменение цен, чем SMA.
• WMA vs. EMA, WMA реагирует на изменения цен быстрее, чем SMA, а EMA ещё быстрее, чем WMA, потому что она экспоненциально придает вес последним периодам. Проще говоря: самые последние периоды или свечи имеют больший вес при подсчете. Это значит, что самое последнее ценовое движение будет самым важным, именно поэтому WMA движется «быстрее».
• «Более быстрая» скользящая средняя, ​​такая как WMA или EMA, дает преимущество в краткосрочной торговле. Для долгосрочной торговли больше подойдёт SMA.

Различия между SMA, WMA и EMA на первый взгляд не значительны, но они дают разные сигналы на графике. Теперь, когда мы рассмотрели различные типы MA, давайте посмотрим, о чём говорят нам графики.

SMA — синяя линия, WMA — оранжевая, а EMA — фиолетовая. На этом примере вы можете видеть, что SMA более плоская и медленная, WMA — быстрая и ближе к цене, а EMA находится между ними.

Как Использовать МА?

Лучшие Настройки МА Для Крипто Торговли

Прежде чем начать торговать на основе МА, важно понимать, что большее количество данных всегда даёт более точные сигналы. Что это значит?

Это значит то, что дневной график будет давать более сильные сигналы, чем 15-минутный.

1 минута <5 минут <15 минут <1 час <4 часа <12 часов <1 день <1 неделя

Чем старше таймфрейм и чем больше в нем данных, тем сильнее сигналы MA.

3 МА <10 МА <20 МА <50 МА <100 МА <200 МА <500 МА

В результате, более низкая МА будет указывать на краткосрочный тренд, а более высокая средняя — на долгосрочный.

Какую МА Мне Использовать?

Быстрые скользящие средние, такие как EMA и WMA, чаще используются для краткосрочных сделок, которые занимают менее одного дня или даже нескольких часов. Однако трудно сказать, какая из них лучше.

Существует множество инструментов для торговли и единственный способ узнать, какой из них лучше всего подходит вам — это их протестировать используя демо-счет. Это значит, что вы можете создать стратегию и торговать без денег! Если ваша торговая стратегия стабильно приносит хорошие результаты — она рабочая. Один человек сочтет индикатор SMA лучшей МА для своей стратегии, а кто-то другой сочтет лучшей EMA, всё индивидуально.

Помните о том, что риск менеджмент — важнейший аспект торговли.

Убедитесь, что вы не вкладываете то, что не готовы потерять, и всегда используйте ордер Stop Loss. Используя приложение Good Crypto вы можете размещать ордера Stop Loss сразу же при размещении сделки. Ордер Stop Loss нужен для страховки, если ваш технический анализ не сработал. Когда срабатывает ордер Stop Loss, мы рекомендуем, чтобы он составлял не более 1% или 2% от общего портфеля.

Теперь давайте посмотрим, как мы можем торговать с помощью этого простого, но такого важного индикатора как МА!

При открытии графика в Good Crypto, нажав на символ fx в меню вы можете добавить доступные индикаторы. Выбрав индикатор, вы можете редактировать его настройки. Чтоб их найти, коснитесь трех точек или коснитесь самого индикатора дважды.

Объединение нескольких видов МА даст впечатляющие результаты.

Как Торговать На Основе Скользящих Средних (МА)? Стратегии Крипто-Торговли на Основе Индикаторов MA, SMA, EMA, WMA

Стратегия Крипто-Торговли на Основе Скользящих Средних (MA) #1: Тренд

MA дает полное представление о тренде движения цен. Анализируя направление индикатора MА, мы можем легко увидеть восходящий тренд (медвежий), на него указывает кончик индикатора, внешний конец. Трейдеры, торгующие на тренде, обычно накапливают (покупают) активы, когда цена достигает значительных скользящих средних. Значительные — это те, у которых больше всего данных и они редко используются (например, 100 МА или 200 МА).

Стратегия Крипто-Торговли на Основе Скользящих Средних (MA) #2: Комбинирование МА

Многим трейдерам нравится видеть сразу несколько скользящих средних на одном графике одновременно. Это дает им возможность одновременно наблюдать за долгосрочным и краткосрочным трендами. Возможно настроить все: от двух MA до тройной MA или даже целой полосы или Ленты (Ribbon) МА. Пока информация в вашей голове свежая, вы можете попробовать использовать ее для принятия торговых решений прямо сейчас.

Один из самых значимых сигналов с помощью которого вы можете торговать — это пересечение тройной МА.

Этот 1-часовой график BTC / USD сочетает в себе 10 MA, 20 MA, 50 MA, 100 MA и 200 MA.

Стратегия крипто-торговли на основе Скользящих Средних (MA) #3: Пересечения (Crossovers)

Пересечениями называют точки пересечений Скользящих Средних (МА). Краткосрочная MA, которая пересекает долгосрочную MА снизу вверх, считается положительной, а краткосрочная скользящая средняя, которая пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз — отрицательной. Наиболее значимая комбинация пересечений, на которую трейдеры обращают внимание и строят на ней свою стратегию пересечения трех Скользящих Средних (МА) — это пересечения 50 МА, 100 МА и 200 МА.

Положительное пересечение ранее упомянутых МА называется Золотым крестом, а отрицательное — крестом смерти.

Обычно крест формируется, когда цена пробивает МА — количество продаж или покупок уменьшается, либо наоборот — увеличивается и рынок разворачивается — это указывает на смену тренда.

Пересечения важны при наличии сильного тренда на рынке. Например, рынок находится в восходящем тренде в течение недель или месяцев, а затем внезапно появляется крест смерти, это может означать завершение восходящего тренда, и начало нисходящего (медвежьего).

Пример золотого креста на 1-часовом графике BTC / USD, основанный на МА 50 и МА 100.

Пример креста смерти на 4-часовом графике ETH / BTC, основанный на 50 EMA, 100 EMA и 200 EMA. Золотым крестом или крестом смерти может быть либо 50-ЕМА, пересекающая 100-ЕМА, либо 200-ЕМА, пересекающая 100-ЕМА. Чем выше пересечение периода EMA, тем сильнее сигнал. На этом примере мы видим, как 100-EMA пересекает 200-EMA, что является одним из самых сильных сигналов пересечения.

Стратегия крипто-торговли на основе Скользящих Средних (MA) #4: Поддержка и Сопротивление

MA может стать для вас индикатором поддержки и сопротивления на рынке.

Уровень поддержки — это уровень, на котором много покупателей готовы покупать или купить ещё больше.
Уровень сопротивления — это уровень, на котором много продавцов, а соответственно — продаж.

МА — это отличный индикатор, который указывает на то, где установить стоп-лосс, а также показатель того, где вы потенциально можете разместить ордер на покупку актива.

Стратегия крипто-торговли на основе Скользящих Среднних (MA) #5: Бензопила (Whipsaw)

Больше данных — больше силы.

Как объяснялось выше, МА со старшими таймфреймами имеют больший вес. Остерегайтесь хаоса и множества сигналов, которые отображаются на графиках с младшим таймфреймом. Чтоб правильно использовать МА, нужна практика и наблюдательность, ведь не каждое пересечение является сигналом к покупке или продаже, даже когда цена касается индикатора МА. Паттерн Whipsaw показывает ценовой диапазон и не формирует значительный долгосрочный тренд ни вверх, ни вниз, что создает неуверенное и непрерывное пересечение МА нижнего периода. Это приводит к ложным показателям поддержки и сопротивления или ложным пересечениям.

Более короткие таймфреймы и периоды МА показывают намного больше менее значимых сигналов.

Пример эффекта Whipsaw. Движение цены на младшем таймфрейме, 10 MA переплетают друг друга, давая множество ложных сигналов. Чтобы избежать резких движений, измените настройки МА на более высокое значение.

Преимущества Приложения Good Crypto Для Трейдеров

Good Crypto позволяет с легкостью торговать на 30 биржах с помощью индикаторов. Приложение не взимает комиссию за торговлю и уменьшает стресс, предоставляя пользователям такие возможности:

• Отслеживайте все свои биржевые счета и сделки в одном месте, подключайте свои кошельки и отслеживайте каждую транзакцию. Обзор портфеля Good Crypto автоматически создает визуальное представление о том как идут ваши дела.
• Создайте сделку установив ордер стоп-лосс, тейк-профит или подключив трейлинг-стоп-ордер. Размещение сделок не замораживает средства на вашем счете, поэтому вы можете создавать разные сценарии и смотреть, какой из них будет выигрышным.
• Программируемые заказы. Уникальная функция, позволяющая программировать заказы. Например, вы размещаете ордер на покупку Биткоинов на сумму $40 000. Вы можете создать условия, при которых, ЕСЛИ ордер сработает, стоп-лосс на уровне $38 000 и тейк-профит на уровне $50 000 установятся автоматически. Не плохо, правда?
• Уведомления. Получайте оповещения о ежедневном состоянии рынка или программные уведомления о том, когда определенный актив достиг нужной цены. Таким образом, вам не нужно сканировать рынок в поисках возможностей, вы можете просто поставить нужный сигнал, а затем создать сделку. Вы даже можете включить уведомления о новых объявлениях бирж и отслеживать самые раскрученные проекты.
• Откройте для себя более 20 000 рынков, площадки для торговли, узнайте какие пары залистились и следите за динамикой их движения. Подключайте свой торговый счет и торгуйте мгновенно!
• Good Crypto постоянно развивается и адаптируется под пользователя, все обновления и разработки основаны на их отзывах. Команда Good Crypto стремится создать лучшее приложение для торговли криптовалютой на рынке.

Торгуйте с Помощью МА в Good Crypto

Торговля с помощью индикатора МА имеет большое значение. Знания и понимание того, как читать сигналы МА, могут дать вам невероятные результаты.

Однако остерегайтесь стратегии Whipsaw и убедитесь, что, при размещении сделок, вы должным образом защищены системой риск-менеджмента. Также помните, что МА запаздывающий индикатор, потому что рассчитывается на основе исторических данных, которые отличаются от данных в будущем.

Скользящие средние или МА — отличное дополнение к графику, с помощью которого торговля становится прибыльнее, а комбинирование индикаторов даёт ещё больше результатов.

После этого руководства, вы с легкостью сможете проводить технический анализ МА! Бесплатное использование индикаторов МА доступно для всех пользователей Good Crypto.

Попробуйте Good Crypto в iOS App Store и Google Play и откройте для себя самое передовое приложение для криптовалюты на рынке.

Остались вопросы?

Подключайтесь к нашему общедоступному чату в Telegram и не стесняйтесь спрашивать обо всем, что вас интересует, 24/7!