Ковзне середнє, SMA, EMA, WMA, HMA: повний посібник для трейдерів від goodcryptoX

Багато трейдерів знають вислів «тренд — твій друг».

Кажуть, що коли ринок рухається вгору, є більша ймовірність того, що він продовжить зростати. І навпаки, коли ринок падає, він, швидше за все, продовжить знижуватися. Для цього навіть існує спеціальний термін — імпульс (Momentum), а імпульсні стратегії є дуже популярними на традиційних фінансових ринках і успішно використовуються багатьма провідними хедж-фондами. Але як саме визначити тренд?

Ковзні середні є життєво важливими для будь-якого трейдера і добре працюють на будь-якому таймфреймі. Багато інших індикаторів базуються на ковзних середніх, наприклад, осцилятор MACD або індикатор лінії Боллінджера, посібник до якого ви можете знайти тут. Індикатор ковзного середнього є, мабуть, одним із найважливіших та найчастіше використовуваних індикаторів у будь-якій сфері трейдингу. Крім того, ці індикатори можуть сигналізувати про купівлю або продаж певного активу. У додатку goodcryptoX ці сигнали генеруються автоматично на основі 15 ковзних середніх та 10 осциляторів з метою допомогти трейдерам знаходити сприятливі моменти для входу або виходу з позицій.

У цій статті ми допоможемо вам розібратися у різниці між різними видами ковзних середніх, такими як просте ковзне середнє (SMA), експоненціальне ковзне середнє (EMA), зважене ковзне середнє (WMA) та ковзне середнє Халла (HMA), а також дізнатися, як вони розраховуються та як торгувати криптовалютою за їхньою допомогою. У поєднанні з додатком goodcryptoX ковзні середні можуть допомогти вам успішно торгувати та отримувати прибуток. Почнімо!

Що таке ковзне середнє?

Ковзні середні спрощують і згладжують коливання цін, зменшуючи ринковий шум і даючи вам краще розуміння того, в якому напрямку рухається ринок і куди він потенційно може піти. Зменшення шуму на графіку дає набагато чіткішу картину того, що відбувається.

Хоча ковзні середні є надзвичайно корисними для аналізу, слід пам’ятати, що вони не прогнозують майбутні результати. Натомість вони підтверджують уже сформовані тренди.

Надалі ми називатимемо ковзне середнє просто MA.

Коли ми говоримо про таймфрейми, ми вважаємо денний або тижневий таймфрейм «старшим таймфреймом» (high timeframe), а 5 хвилин або 15 хвилин — «молодшим таймфреймом» (low timeframe).

Як розраховується ковзне середнє?

MA розраховується шляхом підсумовування попередніх точок даних (або свічок), які потім діляться на кількість цих точок.

Що це означає?

20 MA отримується шляхом додавання значень за попередні 20 періодів і ділення суми на 20.
100 MA отримується шляхом додавання значень за попередні 100 періодів і ділення суми на 100.

Просто!

Криптовалютне ковзне середнє розраховується аналогічно.

Типи ковзних середніх

Існують різні способи взаємодії з ринками. Довгострокове інвестування, середньострокові угоди або короткостроковий свінг-трейдинг — це три найпоширеніші підходи до торгівлі. Через повільну реакцію традиційного простого ковзного середнього аналітики почали шукати рішення, яке б давало швидші сигнали. Так і з’явилося різноманіття типів MA.

Давайте розглянемо найпоширеніші типи ковзних середніх та відмінності між ними. Почнемо з визначення простого ковзного середнього.

Просте ковзне середнє (SMA)

Отже, що таке просте ковзне середнє? Просте ковзне середнє, або індикатор SMA, розраховується на основі ціни закриття певного періоду. «Період» означає свічку. Наприклад, ціни закриття 3 періодів (свічок) підсумовуються, а потім отримана сума ділиться на 3. Кожен період у розрахунку має однакову вагу. Ми розглянемо, що це означає, коли перейдемо до наступних типів MA.

Приклад: маємо 3 періоди з цінами $50, $45 та $60.

Формула простого ковзного середнього: 50 + 45 + 60 = 155 / 3 (кількість періодів) = 51.66 для 3 SMA.

Лінія SMA у трейдингу є дуже плавною і найкраще проявляє себе як довгостроковий індикатор на будь-якому таймфреймі.

20 SMA на 4-годинному графіку BTC/USDT

Зважене ковзне середнє (WMA)

Зважене ковзне середнє, або WMA, надає більшої ваги останнім періодам, але не експоненціально. Це робить цей індикатор трохи повільнішим за лінію EMA, проте швидшим за лінію SMA. Перший період у розрахунку має найменшу вагу, середня точка — середню вагу, а останній період у розрахунку має вдвічі більшу вагу, ніж середня точка. Що новішим є період, то більшу вагу він має при розрахунку. Давайте розглянемо формулу зваженого ковзного середнього.

Приклад розрахунку WMA: кожен період має свою вагу. Якщо ми маємо 3 періоди, перший матиме вагу 1, другий — 2, а останній — 3. Наприклад: [(1 x $60) + (2 x $45) + (3 x $50)] = 300.

Сума ваг періодів дорівнює 1+2+3 = 6.
Отже, ми маємо (60 + 90 + 150) / 6 = 50 для 3 WMA.

Завдяки цьому WMA рухається швидше та оперативніше реагує на останні зміни ціни, ніж традиційна лінія SMA.

У традиційному трейдингу та криптосфері зважене ковзне середнє є ефективнішим як короткостроковий індикатор порівняно з SMA, оскільки воно дає динамічніший результат, що краще підходить для середньострокових або короткострокових угод.

20 WMA на 4-годинному графіку BTC/USD

Експоненціальне ковзне середнє (EMA)

Отже, що таке EMA? Експоненціальне ковзне середнє, або індикатор EMA, надає експоненціально більшої ваги останнім періодам. Це змушує індикатор рухатися набагато швидше, роблячи його краще пристосованим для короткострокової торгівлі, та пояснює, чому багато трейдерів порівнюють EMA та SMA при налаштуванні своїх графіків. Що стосується формули EMA, то в розрахунку використовується множник для згладжування та надання більшої ваги останнім періодам, тому його також іноді називають експоненціально зваженим ковзним середнім.

Розрахунок множника (або фактора згладжування) виглядає так: [2 ÷ (кількість періодів + 1)].

Для 3-денного ковзного середнього множник дорівнюватиме [2 / (3 + 1)] = 0.5.

Далі ми отримуємо таку формулу експоненціального ковзного середнього: Ціна закриття x 0.5 + EMA (попереднього дня) x (1 – 0.5).

Наприклад: 1 EMA = 60(1) = 60

2 EMA = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

3 EMA = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25 — це значення нашого 3 EMA

У торгівлі за EMA цей інструмент є ефективним як короткостроковий індикатор. Він дає більш динамічний результат, який найкраще підходить для короткострокових угод і свінг-трейдингу. Ви можете використовувати EMA на будь-котрому таймфреймі, але він показує кращі результати на старших таймфреймах (від 4 годин і більше). Більша кількість даних, тобто довший період часу, забезпечує надійніші сигнали.

20 EMA на 4-годинному графіку BTC/USDT

Ковзне середнє Халла (HMA)

Отже, що таке ковзне середнє Халла (HMA)? HMA було розроблено Аланом Халлом з однією метою: усунути затримку (лаг) та зберегти лінію плавною. Традиційні ковзні середні змушують шукати компроміс між швидкістю та плавністю. HMA вирішує цю проблему, поєднуючи кілька зважених ковзних середніх таким чином, що дозволяє індикатору швидко реагувати на нещодавні зміни цін, не стаючи при цьому хаотичним.

HMA розраховується у три кроки. По-перше, розраховується WMA з половиною обраного періоду (n/2). По-друге, розраховується WMA з повним періодом (n). По-третє, застосовується фінальне WMA з періодом, що дорівнює квадратному кореню з n, з використанням проміжних значень перших двох кроків.

Формула ковзного середнього Халла виглядає так: HMA = WMA(2 × WMA(n/2) − WMA(n)), √n)

Маємо 3 періоди з цінами $50, $45 та $60.
Для 3-періодного HMA значення n/2 округляється до 2, а √n — до 2.

Крок 1 — WMA(2) з використанням останніх 2 періодів (45, 60):

(1 × 45 + 2 × 60) / (1+2) = (45 + 120) / 3 = 55

Крок 2 — WMA(3) з використанням усіх 3 періодів (50, 45, 60):

(1 × 50 + 2 × 45 + 3 × 60) / (1+2+3) = (50 + 90 + 180) / 6 = 53.33

Крок 3 — Проміжне значення: 2 × $55 − 53.33 = 56.67

Для згладжування результату застосовується фінальне WMA(2), що дає нам 3 HMA з показником 56.67.

Зверніть увагу, що HMA виявляється вищим за SMA (51.66), WMA (53.33) та EMA (51.25). Крок віднімання активно наближає лінію до найновішої ціни, що й усуває затримку. Результат є не просто швидшим, він випереджає за напрямком інші ковзні середні.

Стратегія ковзного середнього Халла у традиційному трейдинзі та криптосфері базується на його здатності визначати напрямок тренду раніше за інші MA. Коли HMA розвертається вгору, це сигналізує про потенційний вхід у довгу позицію (лонг). Коли воно розвертається вниз, це сигналізує про потенційний шорт або вихід із позиції. Оскільки індикатор ковзного середнього Халла реагує дуже швидко, багато трейдерів використовують його як первинний фільтр тренду, а не як самостійний сигнал для входу, поєднуючи його з інструментами обсягу або імпульсу (momentum) для підтвердження рухів.

HMA добре працює на таймфреймах від 1 до 4 годин і показує найкращі результати в трендових умовах.

16 HMA на 4-годинному графіку BTC/USDT

Огляд

Як ви помітили, використовуючи одні й ті самі дані, мы отримали різні, але схожі результати.

Наші 3 періоди у прикладі мали ціни $50, $45 та $60 відповідно. Ось отримані результати:

3 SMA дорівнює 51.66

3 WMA дорівнює 53.33

3 EMA дорівнює 51.25

3 HMA дорівнює 56.67

Коротке резюме:

• SMA чи EMA: EMA швидше реагує на останні зміни ціни, тоді як лінія SMA реагує повільніше.
• WMA чи EMA: WMA реагує швидше, ніж SMA. А EMA є ще швидшим за WMA, оскільки воно експоненціально надає ваги останнім періодам. Простіше кажучи: найновішим періодам або свічкам надається більше значення. Це означає, що остання цінова динаміка буде важливішою, саме тому індикатор рухається «швидше».
• HMA чи EMA: HMA є найшвидшим і найплавнішим з усіх чотирьох. Там, де EMA може давати занадто сильне відхилення під час волатильних рухів, HMA компенсує затримку на рівні формули, забезпечуючи чистіші сигнали без зайвого шуму.
• «Швидші» ковзні середні, такі як WMA, EMA або HMA, дають перевагу в короткостроковій торгівлі. Для довгострокової торгівлі лінія SMA буде плавнішою та оптимізованішою.

Різниця між SMA, WMA, EMA та HMA на перший погляд не здається кардинальною, проте вони генерують різні сигнали на графіку, особливо в точках розвороту ціни. Давайте подивимося, що показують нам графіки тепер, коли ми розібрали різні типи ковзних середніх.

SMA — синя, WMA — помаранчева, EMA — фіолетова, HMA — зелена. SMA є найбільш плоскою та повільною. WMA тримається ближче до ціни. EMA розташована між ними обома. HMA максимально щільно слідує за ціною, залишаючись при цьому плавною та маючи найменшу затримку з-поміж усіх чотирьох.

Як використовувати ковзні середні?

Оптимальні налаштування ковзних середніх для криптотрейдингу

Перш ніж почати торгувати на основі MA, важливо зрозуміти, що більша кількість даних завжди дає сильніший сигнал. Що це означає?

Це означає, що денний графік даватиме надійніші сигнали, ніж 15-хвилинний графік.

1 хвилина < 5 хвилин < 15 хвилин < 1 година < 4 години < 12 годин < 1 день < 1 тиждень

Це також означає, що MA даватиме сильніші сигнали при охопленні більшого періоду часу.

3 MA < 10 MA < 20 MA < 50 MA < 100 MA < 200 MA < 500 MA

Як результат, молодші MA вказуватимуть на короткостроковий тренд, а старші MA — на довгостроковий.

Які типи ковзних середніх підійдуть саме мені?

Швидкі ковзні середні, такі як EMA та WMA, частіше використовуються для короткострокових угод — наприклад, для угод, які тривають менше одного дня або навіть всього кілька годин.

Проте складно сказати, яке ковзне середнє підійде найкраще, оскільки в технічному аналізі немає однозначно правильних чи неправильних рішень. Існує безліч інструментів, і торгувати можна за допомогою будь-якого з них. Єдиний спосіб дізнатися, що підходить саме вам — це тестувати та здійснювати демо-угоди (paper trading). Тобто… створіть систему і торгуйте на ній без реальних грошей! Якщо ваша система працює і стабільно дає хороші результати, вона є життєздатною. Для когось SMA стане найбільш підходящим ковзним середнім для крипти, тоді як інші вважатимуть ефективнішим EMA.

Пам’ятайте, що ризик-менеджмент є найважливішим аспектом торгівлі.

Переконайтеся, що ви не інвестуєте те, що не готові втратити, і завжди використовуйте ордер Stop Loss. У додатку goodcryptoX ви можете встановлювати ордери Stop Loss безпосередньо під час відкриття угоди. Ордер Stop Loss стане вашим захисним виходом на випадок, якщо ваш технічний аналіз виявиться хибним. Рекомендується налаштовувати угоду так, щоб при спрацьовуванні ордера Stop Loss ви втрачали не більше 1% або 2% від вашого загального портфеля.

А тепер давайте подивимося, як ми можемо торгувати за допомогою цього дуже простого, але надзвичайно важливого індикатора!

Крок 1. Відкрийте графік у goodcryptoX і натисніть на символ fx у меню, щоб отримати доступ до індикаторів

Крок 2. Оберіть індикатор, який хочете додати.

Крок 3. Щоб змінити його налаштування, торкніться трьох крапок або двічі клацніть на сам індикатор.

Крок 1. Додайте кілька ковзних середніх різного кольору

Крок 2. Налаштуйте їхні параметри за потребою

Крок 3. Поєднання кількох ковзних середніх дасть вагомі результати.

Як торгувати на основі ковзних середніх? Криптоторгові стратегії для MA, SMA, EMA, WMA

Криптостратегія торгівлі за ковзним середнім №1: тренд

MA дає миттєве уявлення про тренд. Аналізуючи напрямок індикатора ковзного середнього, ми можемо легко побачити, чи досягає ціна нових максимумів. Кінчик індикатора також покаже можливий майбутній напрямок. Трендові трейдери зазвичай накопичують активи, коли ціна досягає значущих ковзних середніх. Значущими вважаються ті, які містять найбільше даних (наприклад, 100 MA або 200 MA), оскільки ціна торкається їх доволі рідко.

Криптостратегія торгівлі за ковзним середнім №2: поєднання MA

Багатьом трейдерам подобається бачити кілька MA на одному графіку. Це дає можливість спостерігати довгостроковий і короткостроковий тренди одночасно. Можливі різні варіанти: від поєднання 2 MA до потрійного MA чи навіть цілої стрічки ковзних середніх (Moving Average Ribbon). Поки ви розумієте цю інформацію, ви можете зчитувати її сигнали та приймати рішення про торгівлю на ринку.

Одним із найважливіших сигналів, які ви можете використовувати для торгівлі, є перетин трьох ковзних середніх (triple moving average Crossover).

Цей 1-годинний графік BTC/USD поєднує 10 MA, 20 MA, 50 MA, 100 MA та 200 MA.

Криптостратегія торгівлі за ковзним середнім №3: перетини (crossovers)

Перетини виникають тоді, коли одне ковзне середнє перетинає інше. Перетин лінії з меншим періодом через лінію з більшим періодом знизу вгору вважається позитивним сигналом. І навпаки, коли лінія з більшим періодом перетинає лінію з меншим періодом згори вниз, це вважається негативним сигналом. Найбільш значущими перетинами, на які орієнтуються трейдери, є перетини 50 MA, 100 MA та 200 MA. Зазвичай трейдери будують свою стратегію перетину трьох ковзних середніх саме на цій комбінації MA.

• Позитивний перетин згаданих вище MA називається золотим хрестом (Golden Cross).
  
• Негативний перетин згаданих вище MA називається хрестом смерті (Death Cross).

Зазвичай перетин відбувається тоді, коли сили покупців або продавців вичерпуються, і ринок розвертається. Це хороший показник для виявлення потенційного розвороту тренду.

Перетини відіграють важливу роль, коли на ринку спостерігається сильний тренд. Наприклад, якщо ринок перебував у висхідному тренді протягом тижнів або місяців, а потім раптово з’являється хрест смерті, це може означати завершення зростання та розворот ринку в протилежному напрямку.

Приклад золотого хреста на 1-годинному графіку BTC/USD на основі 50 MA та 100 MA.

Приклад хреста смерті на 4-годинному графіку ETH/BTC на основі 50 EMA, 100 EMA та 200 EMA. Золотий хрест або хрест смерті може формуватися як при перетині 50 EMA з 100 EMA, так і з 200 EMA. Що більшим є період EMA, яка перетинається, то сильнішим буде сигнал. У цьому прикладі ми бачимо, як 50 EMA перетинає 100 EMA зверху вниз.

Криптостратегія торгівлі за ковзним середнім №4: підтримка та опір

MA може дати чітке уявлення про рівні підтримки та опору на ринку.

• Рівень підтримки — це область, де покупці готові купувати або нарощувати свої позиції.
• Рівень опору — це цінова зона, де спостерігається велика кількість продажів.

Використання ковзних середніх для визначення місця встановлення ордера Stop Loss є досить простим, і це також чудовий орієнтир для того, де потенційно можна розмістити ордер на купівлю (Buy order).

Ковзні середні часто використовуються для визначення рівнів підтримки та опору

Криптостратегія торгівлі за ковзним середнім №5: хибні сигнали (whipsaws)

Більше даних — сильніший сигнал.

Як пояснювалося вище, старші таймфрейми та ковзні середні з довшим періодом є важливішими. Остерігайтеся хаосу та численних сигналів, які виникають на графіках молодших таймфреймів. Використання MA вимагає практики та спостережливості. Не кожен перетин є сигналом до купівлі чи продажу, так само як і торкання ціною лінії індикатора ковзного середнього. Ефект “пилки” (Whipsaw) виникає тоді, коли ціна рухається в коридорі (флеті), без чіткого довгострокового тренду вгору чи вниз, що призводить до постійних і непевних перетинів короткострокових MA. Це створює хибні сигнали підтримки та опору або хибні перетини.

Ще раз наголосимо: молодші таймфрейми та MA з меншим періодом дають значно більше сигналів, проте вони є менш значущими.

Приклад ефекту “пилки” (Whipsaw). Рух ціни на молодшому таймфреймі та лінія 10 MA постійно перетинаються, створюючи багато хибних сигналів. Щоб уникнути цього ефекту, змініть налаштування періоду MA на більше значення.

Переваги додатку goodcryptoX для трейдерів

goodcryptoX дозволяє з легкістю торгувати за індикаторами на більш ніж 30 криптобіржах. Додаток не стягує торгових комісій і допомагає уникнути зайвого стресу з кількох причин:

– Відстежуйте всі свої біржові акаунти та угоди в одному місці, ви навіть можете додати свої блокчейн-гаманці та моніторити кожну транзакцію. Огляд портфеля у goodcryptoX автоматично створює наочну візуалізацію ваших результатів.

– Автоматизуйте свою торгівлю. Додаток goodcryptoX надає користувачам популярні стратегії торгових ботів, такі як DCA, Grid та Infinity Trailing. Вони оптимізують вашу щоденну торгівлю та допоможуть використовувати ринкові можливості цілодобово без потреби постійно стежити за графіками.

– Створюйте угоди з усіма необхідними ордерами: Stop Loss, Take Profit і навіть Trailing Stop. Розміщення ордерів не заморожує кошти на вашому балансі, тому ви можете створювати різні сценарії та спостерігати, який із них спрацює.

– Програмовані ордери. Унікальна функція, яка дозволяє задавати алгоритм дій. Наприклад, ви розміщуєте ордер на купівлю Bitcoin за ціною $70,000. Ви можете налаштувати умови так, що ЯКЩО цей ордер спрацює і виконається, автоматично виставиться Stop Loss на рівні $68,000 і Take Profit на рівні $80,000. Зручно!

– Сповіщення. Отримуйте щоденний огляд ринку або налаштовуйте сповіщення про досягнення певного цінового рівня. Завдяки цьому вам не потрібно постійно сканувати ринок у пошуках можливостей — ви можете просто встановити сповіщення і за потреби відкрити угоду. Також можна ввімкнути сповіщення про нові лістинги на біржах, щоб вчасно дізнаватися про перспективні проєкти.

– Сигнали goodcryptoX. Цей інструмент використовує ринкові дані та аналізує кожну монету на основі 15 ковзних середніх і 10 осциляторів. Головна мета інструменту — допомогти визначити подальші цінові тренди або напрямок руху криптовалюти, щоб полегшити трейдерам вибір точок входу та виходу з угод.

– Відкривайте для себе понад 20 000 ринків, дізнавайтеся, де ними торгувати, які пари існують, та стежте за їхніми результатами. Підключіть свій біржовий акаунт і торгуйте миттєво!

– Додаток goodcryptoX постійно адаптується та розвивається: оновлення базуються на відгуках користувачів, а команда прагне створити один із найзручніших та найфункціональніших додатків для торгівлі криптовалютою на ринку.

Торгівля за ковзними середніми у goodcryptoX

Торгівля за ковзними середніми має велике практичне значення. Розуміння того, як читати сигнали ковзних середніх, може значно покращити результати вашої торгівлі.

Проте остерігайтеся ефекту “пилки” (Whipsaws) і переконайтеся, що ви належним чином захищені правилами ризик-менеджменту при відкритті угод. Крім того, пам’ятайте, що ковзне середнє має певне запізнення, оскільки воно розраховується на основі історичних даних, а майбутній розвиток подій завжди може відрізнятися від минулого.

Ковзні середні є хорошим доповненням до графіка, а торгівля стає надійнішою, коли ви поєднуєте цей індикатор з іншими інструментами. Комбінування різних сигналів підвищує ймовірність успішного аналізу.

Сподіваємося, цей посібник допоможе вам самостійно проводити технічний аналіз за допомогою ковзних середніх! Ви можете користуватися ковзними середніми безкоштовно у додатку goodcryptoX. Проте, якщо ви бажаєте розширити свої знання про MA, рекомендуємо прочитати нашу статтю про вдосконалені ковзні середні, такі як SMMA, KAMA, LWMA, DEMA та TEMA. Наш матеріал допоможе розібратися, як вони працюють і як застосовувати ці менш поширені типи MA у вашому торговому процесі.

Шукайте goodcryptoX в iOS App Store та Google Play Store і відкрийте для себе один із найбільш функціональних криптододатків на ринку!

Маєте запитання?

Приєднуйтеся до нашого публічного чату в Telegram та ставте будь-які запитання цілодобово.