Molti trader conoscono l’espressione “il trend è tuo amico” (the trend is your friend).
Si dice che quando un mercato si muove verso l’alto, è più probabile che continui a salire. Inoltre, quando un mercato si muove verso il basso, è più probabile che continui a scendere. Esiste persino un termine specifico per questo fenomeno: Momentum (o slancio), e le strategie basate sul Momentum sono molto popolari nei mercati finanziari tradizionali e vengono impiegate con successo da molti hedge fund leader. Ma come si individua esattamente una tendenza?
Le medie mobili sono vitali per qualsiasi tipo di trader e funzionano bene su qualsiasi timeframe. Molti altri indicatori si basano sulle medie mobili, come l’oscillatore MACD o l’indicatore delle Bande di Bollinger, di cui potete trovare la guida qui. L’indicatore della Media Mobile è forse l’indicatore più importante e utilizzato in qualsiasi ambito del trading. Inoltre, questi indicatori possono segnalare se acquistare o vendere un determinato asset. Nell’app goodcryptoX, questi segnali vengono generati automaticamente in base a 15 Medie Mobili e 10 Oscillatori, con l’obiettivo primario di aiutare i trader a individuare i momenti opportuni per entrare o uscire dalle posizioni.
In questo articolo ci assicureremo che tu comprenda la differenza tra i vari tipi di medie mobili, come la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA), la Media Mobile Ponderata (WMA) e la Media Mobile di Hull (HMA), come vengono calcolate e come puoi fare trading di criptovalute utilizzandole. In combinazione con l’app goodcryptoX, le medie mobili possono aiutarti a operare sul mercato in modo più efficace. Cominciiamo!
Cos’è una Media Mobile?
Le medie mobili semplificano e smussano le fluttuazioni dei prezzi, riducendo il rumore di fondo e offrendoti un’idea più chiara della direzione in cui si sta muovendo il mercato e di dove potrebbe potenzialmente andare. Ridurre il rumore da un grafico ti fornirà un quadro molto più chiaro di ciò che sta accadendo.
Sebbene le medie mobili siano incredibilmente utili per fornire indicazioni, è necessario essere consapevoli del fatto che esse non prevedono le performance future, bensì confermano i trend già consolidati.
D’ora in poi chiameremo la Media Mobile semplicemente MA (dall’inglese Moving Average).
Quando parliamo di timeframe, consideriamo quello giornaliero o settimanale come un “timeframe alto” (high timeframe), mentre 5 minuti o 15 minuti sono considerati un “timeframe basso” (low timeframe).
Come vengono calcolate le Medie Mobili?
Le MA vengono calcolate sommando i punti dati precedenti, ovvero le candele, che vengono poi divisi per il numero di punti stessi.
Cosa significa?
Una MA a 20 si ottiene sommando i 20 periodi precedenti e dividendo il risultato per 20.
Una MA a 100 si ottiene sommando i 100 periodi precedenti e dividendo il risultato per 100.
Semplice!
La Media Mobile delle criptovalute viene calcolata nello stesso modo.
Tipi di Medie Mobili
Esistono diversi modi di interagire con i mercati. Gli investimenti a lungo termine, le operazioni a medio termine o lo “swing trading” a breve termine sono i tre approcci più comuni. A causa della natura lenta della tradizionale Media Mobile Semplice, gli analisti hanno iniziato a cercare soluzioni in grado di fornire segnali più rapidi. È così che è nata la varietà delle MA.
Diamo un’occhiata ai tipi più comuni di Medie Mobili e alle loro differenze. Inizieremo con la definizione di Media Mobile Semplice.
Media Mobile Semplice (SMA)
Quindi, cos’è la media mobile semplice? La Media Mobile Semplice, o indicatore SMA, viene calcolata in base al prezzo di chiusura di un periodo. Un “periodo” equivale a una candela. Ad esempio, si somma il prezzo di chiusura di 3 periodi o candele e lo si divide per 3. Ogni periodo nel calcolo ha lo stesso identico peso. Vedremo cosa significa una volta analizzati i successivi tipi di MA.
Un esempio: abbiamo 3 periodi con valori pari a 50$, 45$ e 60$.
La formula della Media Mobile Semplice è: 50 + 45 + 60 = 155 / 3 (il numero di periodi) = 51,66 come SMA a 3 periodi.
La SMA nel trading è molto lineare ed esprime il massimo potenziale come indicatore a lungo termine, su qualsiasi timeframe.
Una SMA a 20 sul grafico a 4 ore di BTC/USDT
Media Mobile Ponderata (WMA)
La Media Mobile Ponderata, o WMA, attribuisce maggiore rilevanza agli ultimi periodi, ma non in modo esponenziale. Questo rende l’indicatore leggermente meno rapido rispetto alla linea dell’EMA, ma comunque più veloce della linea della SMA. Il primo periodo nel calcolo ha il peso minore, il punto intermedio ha un peso medio e, infine, l’ultimo periodo ha un peso doppio rispetto a quello intermedio. Più un periodo è recente, maggiore è il peso che assume nel calcolo. Diamo un’occhiata alla formula della Media Mobile Ponderata.
Nel calcolo della WMA, ogni periodo ha un proprio peso. Se abbiamo 3 periodi, il primo peserà 1, il secondo 2 e l’ultimo 3. Ad esempio, [(1 x 60$) + (2 x 45$) + (3 x 50$)] = 300.
La somma dei pesi dei periodi è 1+2+3 = 6.
Quindi avremo (60 + 90 + 150) / 6 = 50 come WMA a 3 periodi.
Ciò si traduce in una WMA che si muove più rapidamente, rispondendo alla più recente azione dei prezzi in modo più tempestivo rispetto a una linea SMA tradizionale.
Nel trading tradizionale e in quello di criptovalute, la Media Mobile Ponderata è più efficace come indicatore a breve termine rispetto alla SMA, in quanto fornisce un risultato più dinamico adatto a operazioni di breve o medio termine.
La WMA a 20 sul grafico a 4 ore di BTC/USD.
Media Mobile Esponenziale (EMA)
Quanti, cos’è l’EMA? La Media Mobile Esponenziale, o indicatore EMA, attribuisce un peso esponenzialmente maggiore ai periodi più recenti. Questo permette all’indicatore di muoversi molto più rapidamente, rendendolo più adatto al trading a breve termine e spiegando perché molti trader mettono a confronto EMA e SMA quando creano le proprie configurazioni. Per quanto riguarda la formula dell’EMA, il calcolo utilizza un moltiplicatore applicato per lo smoothing (smussamento) e per dare maggiore importanza agli ultimi periodi; per questo motivo viene talvolta definita media mobile ponderata esponenzialmente.
Il calcolo del moltiplicatore, o fattore di smoothing, avviene in questo modo: [2 ÷ (numero di periodi + 1)].
Per una media mobile a 3 giorni, il moltiplicatore sarà [2/(3+1)] = 0,5.
Successivamente, otteniamo la seguente formula della Media Mobile Esponenziale: Prezzo di chiusura x 0,5 + EMA (giorno precedente) x (1 – 0,5).
Ad esempio: EMA 1 = 60(1) = 60
EMA 2 = 0,5 * 45 + (1 – 0,5) * 60 = 52,5
EMA 3 = 0,5 * 50 + (1 – 0,5) * 52,5 = 51,25, ovvero la nostra EMA a 3 periodi
Nell’EMA trading, l’indicatore è molto efficace come indicatore a breve termine, in quanto offre un risultato più dinamico ideale per operazioni di breve durata e per lo swing trading. È possibile utilizzare l’EMA su qualsiasi timeframe, ma risulterà più affidabile su timeframe più alti (da 4 ore in su). Una quantità maggiore di dati, che comporta un arco di tempo più ampio, fornirà segnali più attendibili.
Una EMA a 20 sul grafico a 4 ore di BTC/USDT
Media Mobile di Hull (HMA)
Quindi, cos’è la Media Mobile di Hull? L’HMA è stata sviluppata da Alan Hull con un unico obiettivo: eliminare il ritardo (lag) mantenendo la linea fluida e smussata. Le medie mobili tradizionali costringono a un compromesso tra velocità e fluidità. L’HMA risolve questo problema combinando diverse Medie Mobili Ponderate in modo da consentire all’indicatore di reagire rapidamente alle recenti variazioni di prezzo senza diventare instabile.
L’HMA viene calcolata in tre passaggi. Innanzitutto, si calcola una WMA con la metà del periodo scelto (n/2). In secondo luogo, si calcola una WMA con l’intero periodo (n). Terzo, si applica una WMA finale con un periodo pari alla radice quadrata di n, utilizzando i valori grezzi ottenuti nei primi due passaggi.
La formula della Media Mobile di Hull è: HMA = WMA(2 × WMA(n/2) − WMA(n)), √n)
Abbiamo 3 periodi con valori di 50$, 45$ e 60$.
Per un’HMA a 3 periodi, n/2 viene arrotondato a 2 e √n viene arrotondato a 2.
Passo 1 − WMA(2) utilizzando gli ultimi 2 periodi (45, 60):
(1 × 45 + 2 × 60) / (1+2) = (45 + 120) / 3 = 55
Passo 2 − WMA(3) utilizzando tutti e 3 i periodi (50, 45, 60):
(1 × 50 + 2 × 45 + 3 × 60) / (1+2+3) = (50 + 90 + 180) / 6 = 53,33
Passo 3 − Valore grezzo: 2 × 55$ − 53,33 = 56,67
Viene applicata una WMA(2) finale per smussare il risultato, fornendoci un’HMA a 3 periodi pari a 56,67.
Nota come l’HMA si posizioni più in alto rispetto a SMA (51,66), WMA (53,33) ed EMA (51,25). La fase di sottrazione spinge attivamente la linea verso il prezzo più recente, eliminando così il ritardo. Il risultato non è semplicemente più veloce, ma è direzionalmente in anticipo rispetto alle altre medie.
La strategia della Media Mobile di Hull nel trading tradizionale e nel mercato crypto si basa sulla sua capacità di identificare la direzione del trend prima delle altre MA. Quando l’HMA si orienta verso l’alto, segnala un potenziale ingresso long. Quando si orienta verso il basso, indica un potenziale short o un’uscita dal mercato. Poiché l’indicatore della Media Mobile di Hull reagisce in modo estremamente rapido, molti trader lo utilizzano principalmente come filtro di tendenza anziché come segnale di ingresso autonomo, abbinandolo a strumenti di volume o momentum per confermare i movimenti.
L’HMA funziona bene sui timeframe da 1 a 4 ore e offre le migliori prestazioni in condizioni di mercato con tendenze ben definite.
Panoramica
Come avrai notato, a parità di dati, abbiamo ottenuto risultati diversi seppur simili tra loro.
I 3 periodi dell’esempio analizzato hanno rispettivamente prezzi di 50$, 45$ e 60$. Questo è il risultato:
La SMA a 3 è 51,66
La WMA a 3 è 53,33
La EMA a 3 è 51,25
La HMA a 3 è 56,67
Un breve riepilogo:
- SMA vs EMA: l’EMA reagisce più rapidamente ai movimenti di prezzo più recenti, mentre la linea della SMA risponde più lentamente.
- WMA vs EMA: la WMA reagisce più velocemente della SMA. L’EMA, d’altro canto, è ancora più rapida della WMA poiché attribuisce peso ai periodi più recenti in modo esponenziale. In parole semplici, alle candele o ai periodi più vicini nel tempo viene data maggiore importanza. Di conseguenza, l’azione dei prezzi più recente risulterà più rilevante, ed è per questo che si muove “più velocemente”.
- HMA vs EMA: l’HMA è la più rapida e fluida tra le quattro. Laddove l’EMA può eccedere (overshoot) durante i movimenti altamente volatili, l’HMA corregge il ritardo a livello di formula, fornendo segnali più puliti ed esenti da rumori.
- Una Media Mobile “più veloce”, come la WMA, l’EMA o l’HMA, offre vantaggi nel trading a breve termine. Per il trading a lungo termine, invece, una SMA risulterà più lineare e ideale.
Le differenze tra SMA, WMA, EMA e HMA non appaiono eclatanti a prima vista, eppure generano segnali diversi sul grafico, soprattutto nei punti di inversione dei prezzi. Vediamo cosa ci dicono i grafici ora che abbiamo esaminato i vari tipi di Medie Mobili.
La SMA è blu, la WMA è arancione, l’EMA è viola e l’HMA è verde. La SMA è la più piatta e lenta. La WMA rimane più vicina al prezzo. L’EMA si colloca nel mezzo. L’HMA segue l’azione del prezzo in modo estremamente ravvicinato mantenendosi fluida, con il minor ritardo visibile tra le quattro.
Come utilizzare le Medie Mobili?
Le migliori impostazioni delle Medie Mobili per il crypto trading
Prima di iniziare a fare trading sulla base delle MA, è fondamentale comprendere che una maggiore quantità di dati fornirà sempre un segnale più forte. Cosa significa?
Significa che un grafico giornaliero fornirà segnali più solidi rispetto a un grafico a 15 minuti.
1 minuto < 5 minuti < 15 minutes < 1 ora < 4 ore < 12 ore < 1 giorno < 1 settimana
Significa inoltre che una MA fornirà segnali più forti quando copre un arco temporale più lungo.
3 MA < 10 MA < 20 MA < 50 MA < 100 MA < 200 MA < 500 MA
Di conseguenza, le MA con periodi più bassi indicheranno il trend a breve termine, mentre le MA con periodi più alti indicheranno il trend a lungo termine.
Quali tipi di Media Mobile fanno al caso mio?
Le medie mobili veloci come l’EMA e la WMA sono utilizzate più di frequente per operazioni a breve termine, ad esempio posizioni aperte e chiuse nell’arco di una giornata o persino di poche ore.
Tuttavia, è difficile stabilire quale sia in assoluto la migliore, poiché l’analisi tecnica non si basa su regole assolute di giusto o sbagliato. Esistono innumerevoli strumenti e si può fare trading con ognuno di essi. L’unico modo per capire quale faccia al caso tuo è testarlo e fare “paper trading”. Questo significa… creare un sistema e testarlo senza utilizzare denaro reale! Se il sistema funziona e porta a risultati costanti, allora è valido. Qualcuno riterrà la SMA la migliore media mobile per le criptovalute, mentre altri potrebbero preferire l’EMA.
Ricorda che la gestione del rischio (risk management) è l’aspetto più cruciale del trading.
Assicurati di non investire somme che non puoi permetterti di perdere e utilizza sempre un ordine di Stop Loss. Utilizzando l’app goodcryptoX, puoi inserire ordini Stop Loss contestualmente all’apertura dell’operazione. Un ordine Stop Loss rappresenterà la tua uscita di sicurezza qualora la tua analisi tecnica si rivelasse errata. Ti consigliamo di impostare lo Stop Loss in modo che, in caso di attivazione, la perdita non superi l’1% o il 2% del tuo portafoglio totale.
Ora vediamo come fare trading utilizzando questo indicatore tanto semplice quanto essenziale!
Fase 1. Apri il grafico in goodcryptoX e tocca il simbolo fx nel menu per accedere agli indicatori
Fase 2. Seleziona l’indicatore che desideri aggiungere.
Fase 3. Per modificarne le impostazioni, tocca i tre puntini o fai doppio tocco sull’indicatore stesso.
Fase 1. Aggiungi più Medie Mobili con colori differenti
Fase 2. Configura le loro impostazioni secondo le tue esigenze
Fase 3. La combinazione di diverse Medie Mobili fornirà risultati efficaci.
Come fare trading basandosi sulle Medie Mobili? Strategie di trading crypto con MA, SMA, EMA, WMA
Strategia di trading con Media Mobile crypto #1: il trend
La MA fornisce un’idea immediata della tendenza di fondo. Analizzando la direzione dell’indicatore della Media Mobile, possiamo facilmente osservare se il prezzo sta registrando nuovi massimi. Anche l’estremità finale dell’indicatore indicherà la potenziale direzione futura. I trend trader generalmente accumulano posizioni quando il prezzo tocca medie mobili significative. Con “significative” si intendono quelle basate su una maggiore quantità di dati, ad esempio la MA a 100 o a 200, che vengono toccate raramente.
Strategia di trading con Media Mobile crypto #2: combinare le MA
Molti trader preferiscono visualizzare diverse MA sullo stesso grafico. Questo permette di osservare contemporaneamente il trend a lungo termine e quello a breve termine. Tutto è possibile: dall’utilizzo di 2 sole MA a una tripla MA, fino a un’intera banda o al “Moving Average Ribbon” (nastro di medie mobili). Se comprendi le informazioni mostrate, sarai in grado di leggerne i segnali e decidere come operare sul mercato.
Uno dei segnali più rilevanti su cui fare trading è l’incrocio di una tripla media mobile (triple moving average Crossover).
Questo grafico di BTC/USD a 1 ora combina le MA a 10, 20, 50, 100 e 200 periodi.
Strategia di trading con Media Mobile crypto #3: gli incroci (crossover)
Si parla di crossover quando una MA ne interseca un’altra. L’incrocio di una MA a periodo più breve sopra una MA a periodo più lungo è considerato un segnale positivo. Al contrario, l’incrocio di una MA a periodo più lungo sotto una a periodo più breve viene interpretato come negativo. Gli incroci più significativi monitorati dai trader coinvolgono le MA a 50, 100 e 200 periodi. Di norma, i trader basano la loro strategia di incrocio a 3 medie mobili proprio su questa combinazione di MA.
- Un incrocio positivo delle MA sopra menzionate prende il nome di Golden Cross (Croce d’oro).
- Un incrocio negativo delle MA sopra menzionate prende il nome di Death Cross (Croce della morte).
Solitamente un incrocio si verifica quando la pressione di vendita o di acquisto si è esaurita e il mercato inverte la rotta. Rappresenta un’ottima indicazione per individuare una potenziale inversione di tendenza.
I crossover sono importanti quando il mercato presenta un trend marcato. Ad esempio, se il mercato si trova in una fase rialzista da settimane o mesi e all’improvviso compare una death cross, ciò potrebbe indicare la fine del trend rialzista e una potenziale inversione di rotta del mercato.
Un esempio di Golden cross sul grafico di BTC/USD a 1 ora, basato sulle MA a 50 e 100 periodi.
Un esempio di Death Cross sul grafico a 4 ore di ETH/BTC, basato sulle EMA a 50, 100 e 200 periodi. Una Golden cross o una Death cross possono fare riferimento all’incrocio dell’EMA a 50 sopra o sotto l’EMA a 100 o 200. Più è alto il periodo dell’EMA che si incrocia, più il segnale risulterà forte. In questo esempio, vediamo l’EMA a 50 che incrocia al ribasso l’EMA a 100.
Strategia di trading con Media Mobile crypto #4: supporti e resistenze
Una MA può fornire una chiara indicazione dei livelli di supporto e resistenza sul mercato.
- Un livello di supporto è un’area di prezzo in cui i compratori sono propensi ad acquistare o ad accumulare posizioni.
- Un livello di resistenza è un’area di prezzo in cui è presente una forte pressione di vendita.
Utilizzare le medie mobili per capire dove posizionare il proprio Stop Loss è piuttosto semplice, e offre inoltre ottimi spunti su dove poter inserire un potenziale ordine di acquisto (Buy).
Le medie mobili vengono spesso utilizzate per indicare i livelli di supporto e resistenza
Strategia di trading con Media Mobile crypto #5: i falsi segnali (whipsaw)
Una maggiore quantità di dati fornisce segnali più solidi.
Come spiegato in precedenza, i timeframe più alti e le MA con periodi più lunghi hanno un’importanza maggiore. Presta attenzione alla potenziale confusione e ai numerosi falsi segnali che potresti riscontrare sui grafici con timeframe più bassi. L’utilizzo delle MA richiede pratica e spirito di osservazione. Non tutti i crossover costituiscono un segnale operativo di acquisto o vendita, e lo stesso vale per i semplici tocchi del prezzo sull’indicatore della Media Mobile. L’effetto “whipsaw” (segnali a dente di sega) si verifica quando il prezzo oscilla all’interno di un canale laterale senza intraprendere un trend a lungo termine definito, portando a continui e ravvicinati incroci delle MA a periodi brevi. Questo si traduce in false indicazioni di supporto e resistenza o in falsi crossover.
Ricordiamo ancora che timeframe più bassi e MA a periodi più brevi generano un numero di segnali di gran lunga superiore, ma con un’affidabilità nettamente inferiore.
Un esempio dell’effetto whipsaw. Il movimento dei prezzi su un timeframe basso e la MA a 10 periodi tendono a sovrapporsi continuamente, generando numerosi falsi segnali. Per evitare l’effetto whipsaw, prova ad aumentare il periodo dell’impostazione della MA.
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– Notifiche. Ricevi un riepilogo giornaliero del mercato o imposta avvisi (alert) personalizzati quando un asset raggiunge un determinato livello di prezzo. In questo modo non dovrai scansionare continuamente il mercato alla ricerca di opportunità: ti basterà impostare un alert per poi valutare se avviare un’operazione. Puoi anche attivare le notifiche per i nuovi listing sugli exchange, rimanendo sempre aggiornato sui progetti più seguiti.
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Fare trading con le medie mobili può rivelarsi un approccio molto valido. Imparare a interpretare i segnali delle medie mobili può aiutare a migliorare le proprie performance.
Tuttavia, fai attenzione ai falsi segnali (whipsaw) e assicurati di proteggerti adeguatamente con una corretta gestione del rischio quando apri delle posizioni. Inoltre, ricorda che le medie mobili presentano un certo ritardo (lag), poiché sono calcolate su dati storici, e l’andamento futuro del mercato potrebbe differire da quello passato.
Le medie mobili rappresentano un’ottima integrazione per i grafici, e la strategia operativa diventa più solida quando si combina questo indicatore con altri strumenti, offrendo conferme multiple ai propri segnali.
Grazie a questa guida, ora hai le basi per condurre analisi tecniche utilizzando le medie mobili! Puoi utilizzare le medie mobili gratuitamente su goodcryptoX. Se desideri approfondire ulteriormente l’argomento, leggi il nostro articolo dedicato alle Medie mobili avanzate come SMMA, KAMA, LWMA, DEMA e TEMA. La guida ti aiuterà a capire come funzionano e come integrare questi tipi di MA meno comuni nel tuo processo operativo.
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