De nombreux traders connaissent l’expression « la tendance est votre amie » (the trend is your friend).
On dit généralement que lorsqu’un marché est orienté à la hausse, il a plus de chances de continuer à monter. De même, lorsqu’un marché est orienté à la baisse, il a plus de chances de continuer à descendre. Il existe même un terme spécifique pour cela – le Momentum –, et les stratégies basées sur le Momentum sont très populaires sur les marchés financiers traditionnels et sont employées avec succès par de nombreux fonds spéculatifs de premier plan. Mais comment repérer exactement une tendance ?
Les moyennes mobiles sont essentielles pour tout type de trader et fonctionnent sur n’importe quelle unité de temps. De nombreux autres indicateurs reposent sur les moyennes mobiles, comme l’oscillateur MACD ou l’indicateur des Bandes de Bollinger, dont vous pouvez trouver le guide ici. L’indicateur de Moyenne Mobile est probablement l’un des outils les plus importants et les plus utilisés dans tous les domaines du trading. De plus, ces indicateurs peuvent signaler s’il faut acheter ou vendre un actif donné. Dans l’application goodcryptoX, ces signaux sont générés automatiquement sur la base de 15 moyennes mobiles et de 10 oscillateurs, dans le but d’aider les traders à identifier les moments opportuns pour entrer ou sortir de positions.
Dans cet article, nous veillerons à ce que vous compreniez la différence entre les différents types de moyennes mobiles, tels que la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile exponentielle (EMA), la moyenne mobile pondérée (WMA) et la moyenne mobile de Hull (HMA), que vous sachiez comment elles sont calculées et comment les utiliser pour trader des cryptomonnaies. Combinées à l’application goodcryptoX, les moyennes mobiles peuvent vous aider dans vos prises de décision. Commençons dès maintenant !
Qu’est-ce qu’une moyenne mobile ?
Les moyennes mobiles simplifient et lissent les fluctuations de prix, ce qui réduit le bruit du marché et vous donne une meilleure idée de la direction dans laquelle il se dirige, et de celle qu’il pourrait potentiellement prendre. Réduire le bruit d’un graphique vous offrira une image bien plus claire de la situation.
Bien que les moyennes mobiles soient utiles pour obtenir des indications, vous devez garder à l’esprit qu’elles ne prédisent pas les performances futures. Elles servent plutôt à confirmer des tendances établies.
À partir de maintenant, nous appellerons simplement la moyenne mobile « MA ».
Lorsque nous parlons d’unités de temps (timeframes), nous considérons l’échelle quotidienne ou hebdomadaire comme une « unité de temps supérieure », tandis que les graphiques en 5 minutes ou 15 minutes sont considérés comme des « unités de temps inférieures ».
Comment la moyenne mobile est-elle calculée ?
Les MA sont calculées en additionnant les points de données précédents, ou bougies, puis en divisant le total par le nombre de points.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Une MA 20 est obtenue en additionnant les 20 périodes précédentes, puis en divisant le résultat par 20.
Une MA 100 est obtenue en additionnant les 100 périodes précédentes, puis en divisant le résultat par 100.
C’est simple !
La moyenne mobile pour les cryptomonnaies se calcule de la même manière.
Les types de moyennes mobiles
Il existe différentes manières d’interagir avec les marchés. L’investissement à long terme, les transactions à moyen terme et le « swing trading » à court terme sont les trois approches les plus courantes. En raison de la lenteur de la moyenne mobile simple traditionnelle, les analystes ont cherché des solutions fournissant des signaux plus rapides. C’est ainsi qu’est née la diversité des MA.
Examinons les types de moyennes mobiles les plus courants et leurs différences. Commençons par la définition de la moyenne mobile simple.
Moyenne Mobile Simple (SMA)
Alors, qu’est-ce qu’une moyenne mobile simple ? La moyenne mobile simple, ou indicateur SMA, est calculée sur la base du cours de clôture d’une période. Une « période » correspond à une bougie. Par exemple, le cours de clôture de 3 périodes ou bougies est additionné, puis divisé par 3. Chaque période du calcul a le même poids. Nous verrons ce que cela signifie lorsque nous aborderons les autres types de MA.
Exemple : nous avons 3 périodes aux valeurs de 50 $, 45 $ et 60 $.
La formule de la moyenne mobile simple est : 50 + 45 + 60 = 155 / 3 (le nombre de périodes) = 51,66 pour une SMA 3.
La SMA en trading est très fluide et s’avère particulièrement efficace en tant qu’indicateur à long terme, sur n’importe quelle unité de temps.
Une SMA 20 sur le graphique 4H de BTC/USDT
Moyenne Mobile Pondérée (WMA)
La moyenne mobile pondérée, ou WMA, accorde plus d’importance aux dernières périodes, mais pas de façon exponentielle. Cela rend cet indicateur légèrement moins rapide que la ligne EMA, mais plus rapide que la ligne SMA. La première période du calcul a le poids le plus faible, le point médian a un poids moyen, et enfin, la dernière période du calcul a un poids double par rapport au point médian. Plus une période est récente, plus elle pèse lourd dans le calcul. Jetons un coup d’œil à la formule de la moyenne mobile pondérée.
Dans le calcul de la WMA, chaque période possède un coefficient de pondération (poids). Si nous avons 3 périodes, la première pèsera 1, la deuxième 2, et la dernière 3. Par exemple, [(1 x 60 $) + (2 x 45 $) + (3 x 50 $)] = 300.
La somme des poids est 1+2+3 = 6.
Nous obtenons donc (60 + 90 + 150) / 6 = 50 pour une WMA 3.
Cela permet d’obtenir une WMA plus réactive, qui répond plus rapidement à l’évolution récente des cours qu’une ligne SMA traditionnelle.
En trading traditionnel comme en crypto, la moyenne mobile pondérée est plus efficace en tant qu’indicateur à court terme que la SMA. Elle offre un résultat plus dynamique qui convient mieux aux transactions à court ou moyen terme.
La WMA 20 sur le graphique 4H de BTC/USD.
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)
Alors, qu’est-ce que l’EMA ? La moyenne mobile exponentielle, ou indicateur EMA, accorde un poids exponentiellement plus élevé aux périodes récentes. Cela rend l’indicateur beaucoup plus réactif, ce qui le rend mieux adapté au trading à court terme et explique pourquoi de nombreux traders comparent l’EMA et la SMA lors de l’élaboration de leurs configurations. En ce qui concerne la formule de l’EMA, le calcul utilise un multiplicateur appliqué pour lisser la courbe et donner plus d’importance aux dernières périodes, c’est pourquoi elle est parfois appelée moyenne mobile pondérée exponentielle.
Le calcul du multiplicateur, ou facteur de lissage, s’effectue ainsi : [2 ÷ (nombre de périodes + 1)].
Pour une moyenne mobile sur 3 jours, le multiplicateur serait [2 / (3 + 1)] = 0,5.
Ensuite, nous obtenons la formule suivante pour la moyenne mobile exponentielle : Prix de clôture x 0,5 + EMA (jour précédent) x (1 – 0,5).
Par exemple : 1 EMA = 60(1) = 60
2 EMA = 0,5 * 45 + (1 – 0,5) * 60 = 52,5
3 EMA = 0,5 * 50 + (1 – 0,5) * 52,5 = 51,25, notre EMA 3
Dans le cadre du trading avec l’EMA, l’indicateur est particulièrement efficace à court terme, offrant un résultat plus dynamique idéal pour les transactions rapides et le swing trading. Vous pouvez utiliser l’EMA sur n’importe quelle unité de temps, mais elle sera plus fiable sur les unités de temps supérieures (4H+). Davantage de données (et donc de temps) permettront d’obtenir des signaux plus fiables.
Une EMA 20 sur le graphique 4H de BTC/USDT
Moyenne Mobile de Hull (HMA)
Alors, qu’est-ce que la moyenne mobile de Hull ? La HMA a été développée par Alan Hull avec un objectif précis : éliminer le décalage temporel tout en maintenant une courbe fluide. Les moyennes mobiles traditionnelles imposent de faire un compromis entre rapidité et fluidité. La HMA résout ce problème en combinant plusieurs moyennes mobiles pondérées de manière à ce que l’indicateur réagisse rapidement aux variations de prix récentes sans devenir irrégulier.
La HMA se calcule en trois étapes. Premièrement, calculez une WMA avec la moitié de la période choisie (n/2). Deuxièmement, calculez une WMA avec la période complète (n). Troisièmement, appliquez une dernière WMA avec une période égale à la racine carrée de n, en utilisant les valeurs brutes issues des deux premières étapes.
La formule de la moyenne mobile de Hull est : HMA = WMA(2 × WMA(n/2) − WMA(n)), √n)
Nous avons 3 périodes : 50 $, 45 $ et 60 $.
Pour une HMA de 3 périodes, n/2 s’arrondit à 2 et √n s’arrondit à 2.
Étape 1 − WMA(2) en utilisant les 2 dernières périodes (45, 60) :
(1 × 45 + 2 × 60) / (1+2) = (45 + 120) / 3 = 55
Étape 2 − WMA(3) en utilisant les 3 périodes (50, 45, 60) :
(1 × 50 + 2 × 45 + 3 × 60) / (1+2+3) = (50 + 90 + 180) / 6 = 53,33
Étape 3 − Valeur brute : 2 × 55 $ − 53,33 = 56,67
Une WMA(2) finale est appliquée pour lisser le résultat, ce qui nous donne une HMA 3 de 56,67.
Notez que la HMA se situe plus haut que la SMA (51,66), la WMA (53,33) et l’EMA (51,25). L’étape de soustraction pousse activement la ligne vers le prix le plus récent, ce qui élimine le retard. Le résultat est non seulement plus rapide, mais il est également en avance, sur le plan directionnel, par rapport aux autres moyennes.
La stratégie de la moyenne mobile de Hull en trading traditionnel comme en crypto repose sur sa capacité à identifier la direction de la tendance plus tôt que les autres MA. Lorsque la HMA s’oriente à la hausse, elle signale une entrée potentielle à l’achat (long). Lorsqu’elle s’oriente à la baisse, elle indique un signal de vente (short) ou de sortie. Comme l’indicateur HMA réagit très rapidement, de nombreux traders l’utilisent principalement comme un filtre de tendance plutôt que comme un signal d’entrée autonome, en l’associant à des outils de volume ou de momentum pour confirmer les mouvements.
La HMA fonctionne bien sur des unités de temps de 1H à 4H et offre ses meilleures performances en présence de tendances bien définies.
Vue d’ensemble
Comme vous l’avez constaté, en utilisant les mêmes données, nous obtenons des résultats différents mais proches.
Les 3 périodes de l’exemple étudié ont respectivement un prix de 50 $, 45 $ et 60 $. Voici le résultat :
La SMA 3 est de 51,66
La WMA 3 est de 53,33
La EMA 3 est de 51,25
La HMA 3 est de 56,67
Un petit récapitulatif :
- SMA vs EMA : l’EMA réagit plus rapidement aux mouvements de prix récents, tandis que la ligne SMA réagit plus lentement.
- WMA vs EMA : la WMA réagit plus vite que la SMA. Cependant, l’EMA est encore plus rapide que la WMA car elle attribue un poids exponentiel aux périodes les plus récentes. Pour simplifier : les bougies ou périodes les plus récentes reçoivent une importance majeure, ce qui rend l’indicateur plus réactif.
- HMA vs EMA : la HMA est la plus rapide et la plus fluide des quatre. Alors que l’EMA peut surréagir lors de mouvements volatils, la HMA corrige le retard directement au niveau de sa formule, offrant ainsi des signaux plus nets et sans bruit.
- Une moyenne mobile « plus rapide » comme la WMA, l’EMA ou la HMA sera un atout pour le trading à court terme. Pour le trading à long terme, une SMA sera plus fluide et plus appropriée.
Les différences entre la SMA, la WMA, l’EMA et la HMA ne sont pas spectaculaires à première vue, mais elles produisent des signaux différents sur le graphique, notamment aux points d’inflexion de l’action des prix. Voyons maintenant ce que nous révèlent les graphiques après avoir analysé ces différents types de moyennes mobiles.
La SMA est en bleu, la WMA en orange, l’EMA en violet et la HMA en vert. La SMA est la plus plate et la plus lente. La WMA reste plus proche du prix. L’EMA se situe entre les deux. La HMA épouse au plus près l’action des prix tout en restant fluide, présentant le retard le moins visible parmi les quatre.
Comment utiliser les moyennes mobiles ?
Les meilleurs paramètres de moyenne mobile pour le trading crypto
Avant de commencer à trader sur la base des MA, il est essentiel de comprendre que disposer de plus de données offrira toujours un signal plus fort. Qu’est-ce que cela signifie ?
Cela signifie qu’un graphique journalier fournira des signaux plus puissants qu’un graphique en 15 minutes.
1 minute < 5 minutes < 15 minutes < 1 heure < 4 heures < 12 heures < 1 jour < 1 semaine
Cela signifie également qu’une MA donnera des signaux plus solides lorsqu’elle englobe une période plus longue.
3 MA < 10 MA < 20 MA < 50 MA < 100 MA < 200 MA < 500 MA
Par conséquent, les MA plus courtes indiqueront la tendance à court terme, tandis que les MA plus longues indiqueront la tendance à long terme.
Quels types de moyennes mobiles me conviennent ?
Les moyennes mobiles rapides, telles que l’EMA et la WMA, sont plus souvent utilisées pour des transactions à court terme, par exemple pour des trades de moins d’un jour ou même de quelques heures seulement.
Pourtant, il est difficile de dire laquelle est la meilleure, car l’analyse technique n’est pas une science absolue. Il existe de nombreux outils, et le trading est possible avec chacun d’eux. Le seul moyen de savoir quel outil vous convient le mieux est de le tester en faisant du trading virtuel (paper trading). En d’autres termes… élaborez un système et testez-le sans argent réel ! Si votre système fonctionne et produit régulièrement des résultats positifs, alors votre système est viable. Certains considéreront la SMA comme la meilleure moyenne mobile pour la crypto, tandis que d’autres préféreront l’EMA.
N’oubliez pas que la gestion des risques est l’aspect le plus crucial du trading.
Assurez-vous de ne pas investir ce que vous n’êtes pas prêt à perdre, et utilisez toujours un ordre Stop Loss. En utilisant l’application goodcryptoX, vous pouvez configurer des ordres Stop Loss immédiatement lors de l’ouverture d’une transaction. Un ordre Stop Loss constituera votre sortie de secours au cas où votre analyse technique se révélerait inexacte. En cas de déclenchement d’un Stop Loss, nous recommandons que la perte n’excède pas 1 % ou 2 % de la valeur totale de votre portefeuille.
Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser cet indicateur simple mais indispensable pour trader !
Étape 1. Ouvrez le graphique dans goodcryptoX et appuyez sur le symbole fx dans le menu pour accéder aux indicateurs
Étape 2. Sélectionnez l’indicateur que vous souhaitez ajouter.
Étape 3. Pour modifier ses paramètres, appuyez sur les trois points ou double-cliquez directement sur l’indicateur.
Étape 1. Ajoutez plusieurs moyennes mobiles avec des couleurs différentes
Étape 2. Configurez leurs paramètres selon vos besoins
Étape 3. La combinaison de plusieurs moyennes mobiles donnera des résultats probants.
Comment trader en utilisant les moyennes mobiles ? Stratégies de trading crypto avec les MA, SMA, EMA, WMA
Stratégie de trading crypto avec moyenne mobile n°1 : La tendance
La MA donne immédiatement une idée de la tendance. En analysant la direction de l’indicateur de moyenne mobile, nous pouvons aisément constater si le prix enregistre de nouveaux sommets. L’extrémité finale de l’indicateur peut également montrer une orientation future envisageable. Les traders de tendance accumulent généralement des actifs lorsque le cours touche des moyennes mobiles majeures. Par « majeures », on entend celles qui intègrent le plus de données, comme la MA 100 ou la MA 200, qui sont plus rarement atteintes.
Stratégie de trading crypto avec moyenne mobile n°2 : Combiner les MA
De nombreux traders aiment afficher plusieurs MA sur un même graphique. Cela permet d’observer simultanément la tendance à long terme et la tendance à court terme. Tout est envisageable, depuis l’utilisation de 2 MA jusqu’à une triple MA, voire un ruban de moyennes mobiles (Moving Average Ribbon). Dès lors que vous comprenez les informations fournies, vous pouvez interpréter ces signaux pour orienter vos choix de trading.
L’un des signaux les plus significatifs que vous puissiez exploiter est le croisement d’une triple moyenne mobile.
Ce graphique BTC/USD en 1H combine les MA 10, MA 20, MA 50, MA 100 et MA 200.
Stratégie de trading crypto avec moyenne mobile n°3 : Les croisements (Crossovers)
Les croisements surviennent lorsqu’une MA traverse une autre. Le croisement d’une MA à courte période au-dessus d’une MA à longue période est considéré comme un signal positif. À l’inverse, le passage d’une MA à longue période sous une MA à plus courte période est interprété comme négatif. Les croisements les plus observés par les traders concernent les MA 50, MA 100 et MA 200. En général, les traders élaborent leur stratégie de croisement à 3 moyennes mobiles sur cette combinaison de MA.
- Un croisement haussier des MA mentionnées ci-dessus est appelé un Golden Cross (Croix d’or).
- Un croisement baissier de ces mêmes MA est appelé un Death Cross (Croix de la mort).
En général, un croisement se produit lorsque la pression acheteuse ou vendeuse s’épuise et que le marché se retourne. C’est un excellent indicateur pour anticiper un retournement potentiel de tendance.
Les croisements sont particulièrement pertinents lorsque le marché présente une tendance forte. Par exemple, si le marché est dans une tendance haussière depuis des semaines ou des mois et qu’un Death Cross apparaît soudainement, cela peut signifier que la tendance haussière touche à sa fin et que le marché est sur le point de se retourner.
Exemple de Golden Cross sur le graphique BTC/USD 1H, basé sur la MA 50 et la MA 100.
Exemple de Death Cross sur le graphique 4H d’ETH/BTC, basé sur l’EMA 50, l’EMA 100 et l’EMA 200. Un Golden Cross ou un Death Cross se produit lorsque l’EMA 50 croise l’EMA 100 ou l’EMA 200. Plus la période de l’EMA croisée est élevée, plus le signal est fort. Dans cet exemple, nous voyons l’EMA 50 croiser à la baisse l’EMA 100.
Stratégie de trading crypto avec moyenne mobile n°4 : Supports et Résistances
Une MA peut vous donner une indication claire sur les niveaux de support et de résistance du marché.
- Un niveau de support est une zone de prix où les acheteurs sont enclins à acheter ou à renforcer leurs positions.
- Un niveau de résistance est un prix où s’exerce une forte pression vendeuse.
Utiliser les moyennes mobiles comme indicateur pour placer votre Stop Loss est relativement simple, et cela s’avère également être un excellent indicateur pour déterminer l’emplacement d’un ordre d’achat potentiel.
Les moyennes mobiles sont souvent utilisées pour repérer les niveaux de support et de résistance
Stratégie de trading crypto avec moyenne mobile n°5 : Les faux signaux (Whipsaws)
Plus les données sont nombreuses, plus le signal est fort.
Comme expliqué précédemment, les unités de temps supérieures et les MA à période longue sont plus représentatives. Méfiez-vous du bruit et de la surabondance de signaux sur les graphiques à courte échelle temporelle. L’utilisation des MA requiert de l’expérience et de l’observation. Tous les croisements ne constituent pas des signaux d’achat ou de vente, pas plus que les moments où le prix entre en contact avec la moyenne mobile. L’effet de « scie » (whipsaw) se produit lorsque le cours évolue sans tendance claire à long terme, oscillant de manière irrégulière autour des MA courtes. Cela génère de fausses indications de support et de résistance ainsi que des faux croisements.
Rappelons-le : les unités de temps courtes et les MA à période courte délivrent un nombre de signaux bien supérieur, mais ces derniers sont également beaucoup moins fiables.
Exemple d’effet de scie (whipsaw). L’évolution des prix sur une unité de temps courte et une MA 10 s’entrecroisent constamment, générant de nombreux faux signaux. Pour les éviter, augmentez la période de votre MA.
Les avantages de l’application goodcryptoX pour les traders
goodcryptoX vous permet de trader facilement à l’aide d’indicateurs sur plus de 30 plateformes d’échange crypto. L’application ne facture pas de frais de trading supplémentaires et simplifie votre quotidien pour plusieurs raisons :
– Suivez tous vos comptes d’échange et transactions au même endroit. Vous pouvez également y connecter vos portefeuilles blockchain pour suivre chaque transaction. La vue d’ensemble du portefeuille sur goodcryptoX génère automatiquement une représentation graphique de vos performances.
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– Ordres programmables. Une fonctionnalité unique qui vous permet de planifier vos ordres. Par exemple, si vous placez un ordre d’achat sur le Bitcoin à 70 000 $, vous pouvez définir la condition suivante : SI l’ordre est exécuté, un Stop Loss est automatiquement programmé à 68 000 $ et un Take Profit à 80 000 $. Pratique !
– Notifications. Recevez un récapitulatif quotidien du marché ou configurez des alertes lorsque le prix d’un actif atteint un certain niveau. Ainsi, plus besoin de scruter constamment le marché : définissez une alerte et agissez au moment opportun. Vous pouvez aussi activer les notifications pour les nouvelles cotations (listings) sur les plateformes afin de vous positionner rapidement sur les projets en vogue.
– Signaux goodcryptoX. Cet outil s’appuie sur les données du marché et analyse chaque actif à l’aide de 15 moyennes mobiles et de 10 oscillateurs. Son but principal est d’aider à dégager les futures tendances de prix des cryptomonnaies pour vous guider dans vos points d’entrée et de sortie.
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– goodcryptoX évolue et s’améliore continuellement en fonction des retours de sa communauté, avec pour objectif de proposer une application de trading de cryptomonnaies performante et adaptée à vos besoins.
Trader les moyennes mobiles sur goodcryptoX
Utiliser les moyennes mobiles en trading apporte une aide précieuse. Savoir interpréter leurs signaux peut vous aider à obtenir de très bons résultats.
Néanmoins, soyez vigilant face aux faux signaux (whipsaws) et veillez à appliquer une gestion des risques rigoureuse lors de vos transactions. N’oubliez pas non plus que les moyennes mobiles présentent par définition un léger retard, puisqu’elles se basent sur des données passées.
Les moyennes mobiles enrichissent l’analyse graphique, et leur efficacité s’accroît lorsqu’elles sont associées à d’autres outils. Regrouper plusieurs signaux permet de fiabiliser vos analyses.
Grâce à ce guide, vous disposez désormais des bases pour réaliser vos propres analyses techniques avec les moyennes mobiles ! Vous pouvez utiliser ces indicateurs gratuitement sur goodcryptoX. Pour aller plus loin, vous pouvez également consulter notre article sur les Moyennes mobiles avancées, telles que la SMMA, la KAMA, la LWMA, la DEMA et la TEMA. Notre guide vous aidera à comprendre leur fonctionnement et à intégrer ces outils plus spécifiques à vos analyses.
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