Ковзні Середні SMA, EMA, WMA: Посібник для Трейдерів на Прикладі GoodCrypto

Багато трейдерів знають вислів “тренд – ваш найкращий друг”.

Кажуть, що за бичачого тренду, ціна, наймовірніше, продовжить рости, а за ведмежого, швидше за все, продовжить падати. Для цього навіть існує спеціальний термін – Momentum або Імпульс, стратегії якого дуже популярні на традиційних фінансових ринках і успішно використовуються багатьма провідними хедж-фондами. Але як саме визначити тренд?

У цьому нам допоможуть Ковзні Середні (Moving Averages), вони добре працюють на будь-якому таймфреймі, а вміння їх використовувати – просто необхідне для будь-якого трейдера. Багато інших індикаторів засновані на ковзних середніх, наприклад, індикатор MACD або індикатор Смуги Боллінджера. Ковзні середні можна вважати найважливішим і найбільш використовуваним індикатором в будь-якій сфері трейдингу. Крім того, ці індикатори можуть сигналізувати про те, чи варто купувати або продавати певний актив. У додатку Good Crypto ці сигнали генеруються автоматично на основі 15 ковзних середніх і 10 осциляторів, щоб допомогти трейдерам знайти ідеальні моменти для входу або виходу з позицій.

У цій статті ми пояснимо різницю між різними видами ковзних середніх, такими як проста ковзна середня (SMA), експоненціальна ковзна середня (EMA) і зважена ковзна середня (WMA), розкажемо, як вони розраховуються, і як торгувати за їхньою допомогою. У поєднанні з застосунком GoodCrypto ковзні середні допоможуть вам генерувати прибуток з кожної угоди. Давайте почнемо!

Що таке Ковзна Середня?

Ковзні середні спрощують і згладжують коливання цін, зменшуючи шум і дають змогу визначити поточній тренд ринку. Зменшення шуму (стрибків графіка ціни в різні боки) на графіку дасть вам більш чітку картину того, що відбувається.

Незважаючи на те, що ковзні середні неймовірно корисні для отримання інформації, ви повинні знати, що вони не передбачають майбутні тренди, а підтверджують вже існуючі.

Також, ми називатимемо ковзну середню MA (скорочення від англ. Moving Average – “ковзна середня”).

Говорячи про таймфрейми, денний або тижневий таймфрейм вважається “високим таймфреймом”, а таймфрейм тривалістю 5-15 хвилин – “низьким таймфреймом”.

Як Розраховується Ковзна Середня?

Ковзні середні розраховуються шляхом підсумовування попередніх даних, або свічок, з подальшим діленням отриманої суми на число періодів (кількість свічок).

Що це означає?

• 20-денна ковзна середня розраховується шляхом підсумовування попередніх 20 періодів, поділених на 20;
• 100-денна MA виводиться шляхом підсумовування попередніх 100 періодів, поділених на 100.

Як бачите, це дуже легко!

Типи Ковзних Середніх

Існують різні стратегії взаємодії з ринками. Довгострокове інвестування, середньострокові угоди або короткостроковий свінг-трейдинг – це три найпоширеніші підходи торгівлі. Через повільний характер традиційної простої ковзної середньої аналітики почали шукати рішення, яке б надавало більш швидкі сигнали. Так з’явилось розмаїття ковзних середніх.

Давайте розглянемо найпоширеніші типи ковзних середніх і їх відмінності. Ми почнемо з простої ковзної середньої (SMA).

Проста Ковзна Середня (SMA)

Проста ковзна середня (Simple Moving Average) розраховується на основі ціни закриття періоду (свічок). Наприклад, ціна закриття 3 періодів або свічок підсумовується, а потім ділиться на 3. SMA присвоює всім значенням однакову “вагу” (значимість). Ми розглянемо, що це означає після розбору інших типів MA.

Наприклад: у нас є 3 періоди, $50, $45 і $60.

Формула простої ковзної середньої: 50 + 45 + 60 = 155 / 3 (кількість періодів) = 51,66 для 3 SMA.

SMA індикатор дуже плавний і є найсильнішим довгостроковим індикатором у будь-якому таймфреймі.

20-денна проста ковзна середня на 4-годинному графіку BTC/USDT

Зважена Ковзна Середня (WMA)

Зважена ковзна середня (Weighted Moving Average) надає більшу вагу останнім періодам, але не пропорційно. Це робить індикатор трохи повільнішим, ніж лінія EMA, але все ж допомагає реагувати на зміни ціни швидше, ніж це робить лінія SMA. Перший період у розрахунку має найменшу вагу, середня точка має середню вагу, і, нарешті, останньому періоду в розрахунках присвоюється подвійна вага середньої точки. Що пізніший період, то більшу вагу він має під час розрахунків. Давайте подивимося на формулу зваженої ковзної середньої.

У розрахунку WMA кожен період має свою вагу. Якщо у нас є 3 періоди, то перший буде важити 1, другий – 2, а останній – 3. Наприклад, [(1 x $60) + (2 x $45) + (3 x $50)] = 300.

Сума періодів: 1+2+3 = 6.
Отже, ми маємо (60 + 90 + 150) / 6 = 50 це 3 WMA.

Це показує, що WMA рухається динамічніше, швидше реагуючи на останню цінову дію, ніж традиційна лінія SMA.

Як у традиційному, так і в криптотрейдингу, зважена ковзна середня сильніша як короткостроковий індикатор, ніж SMA, вона дає більш динамічний результат, який краще працює для середньострокових або короткострокових угод.

20 WMA на 4-годинному графіку BTC/USD.

Експоненціальна Ковзна Середня (EMA)

Експоненціальна ковзна середня (Exponential Moving Average) експоненціально розподіляє більшу вагу на поточний період і меншу на минулий. Це змушує індикатор відображати більш швидку зміну тренда і ціни, а відповідно рухатися набагато швидше, тому він краще підходить для короткострокової торгівлі. EMA розраховується з використанням множника (мультиплікатора) або коефіцієнта. Множник застосовується для згладжування індикатора і надання більшої ваги останнім періодам.

Розрахунок мультиплікатора, або коефіцієнта згладжування, виглядає наступним чином:
[2 ÷ (кількість періодів + 1)]
Для 3-денної ковзної середньої мультиплікатор буде [2/(3+1)]= 0,5.

Тоді ми отримуємо наступну формулу експоненціальної ковзної середньої:
Ціна закриття х 0,5 + EMA (попередній день) х (1 – 0,5).

Приклад: 1 EMA = 60(1) = 60
2 ЕМА = 0,5 * 45 + (1 – 0,5) * 60 = 52,5
3 ЕМА = 0,5 * 50 + (1 – 0,5) * 52,5 = 51,25, це наша 3 ЕМА

І в традиційній, і в крипто торгівлі, EMA сильна як короткостроковий індикатор. Цей торговий індикатор дає більш динамічний результат, який найкраще підходить для короткострокових угод і торгівлі на коливаннях. Ви можете використовувати EMA на будь-якому таймфреймі, але найсильнішою вона буде на старших (4+ годин). Чим більше даних і часу, тим надійніші сигнали.

20 EMA на 4-годинному графіку BTC/USDT

Короткий огляд

Як ви помітили, використовуючи ті самі дані, ми отримали різні, але всеж схожі результати.

Ціна закриття на трьох періодах, які ми розглядаємо 50, 45 і 60 доларів. Результат буде таким

3 SMA – 51,66
3 WMA – 53,33
3 EMA – 51,25

Підіб’ємо підсумки:

• SMA vs. EMA, EMA буде швидше реагувати на зміну цін, ніж SMA.
• WMA vs. EMA, WMA реагує на зміни цін швидше, ніж SMA, а EMA ще швидше, ніж WMA, тому що вона експоненціально надає вагу останнім періодам. Простіше кажучи: найостанніші періоди або свічки мають більшу вагу при підрахунку. Це означає, що найостанніший ціновий рух буде найважливішим, саме тому WMA рухається “швидше”.
• “Швидша” ковзаюча середня, така як WMA або EMA, дає перевагу в короткостроковій торгівлі. Для довгострокової торгівлі більше підійде SMA.

Відмінності між SMA, WMA і EMA на перший погляд не значні, але вони дають різні сигнали на графіку. Тепер, коли ми розглянули різні типи MA, давайте подивимося, про що говорять нам графіки.

SMA позначена синім кольором, WMA – помаранчевим, а EMA – фіолетовим. На цьому прикладі ви бачите, що SMA більш плоска і повільна, WMA швидка і знаходиться ближче до ціни, а EMA знаходиться між ними.

Як Використовувати Ковзні Середні?

Найкращі Налаштування Ковзних Середніх для Криптотрейдингу

Перш ніж почати торгувати на основі ковзних середніх, важливо розуміти, що більша кількість даних завжди дає точніші сигнали. Що це означає? Це означає те, що денний графік даватиме сильніші сигнали, ніж 15-хвилинний.

1 хвилина < 5 хвилин < 15 хвилин < 1 година < 4 години < 12 годин < 1 день < 1 тиждень

Що старший таймфрейм і що більше в ньому даних, то сильніші сигнали MA.

3 MA < 10 MA < 20 MA < 50 MA < 100 MA < 200 MA < 500 MA

В результаті, нижча МА вказуватиме на короткостроковий тренд, а вища середня – на довгостроковий.

Як Обрати Тип Ковзної Середньої?

Швидкі ковзні середні, такі як EMA і WMA, частіше використовуються для короткострокових угод, наприклад, угод, які тривають менше одного дня або навіть декількох годин.

Однак важко сказати, яка з них найкраща, тому що в технічному аналізі немає правильних або неправильних підходів. Існує багато інструментів, тому криптотрейдинг можливий за допомогою кожного з них. Єдиний спосіб дізнатися, який з них найкращий для вас, – це тестування і здійснення реальних угод. Це означає, що ви можете створити стратегію і торгувати без грошей! Якщо ваша стратегія працює і стабільно приносить хороші результати, вона дієва. Хтось вважатиме SMA найкращою ковзною середньою для своєї стратегії, а комусь більше підійде EMA, все індивідуально.

Пам’ятайте, що ризик-менеджмент – найважливіший аспект торгівлі.

Переконайтеся, що ви не інвестуєте те, що не готові втратити, і завжди використовуйте Стоп Лосс ордер. Використовуючи застосунок GoodCrypto, ви можете виставляти Stop Loss ордери безпосередньо під час укладання угоди. Стоп Лосс ордер потрібен для страховки, на випадок, якщо ваш технічний аналіз не спрацював. Ми рекомендуємо, щоб Stop Loss ордер не становив більше 1% або 2% від загального портфеля.

Давайте подивимося, як налаштувати ковзні середні на графіку в застосунку GoodCrypto.

Відкривши графік в Good Crypto, ви можете додати індикатори, натиснувши на символ fx в меню. Відкривши індикатор, ви можете редагувати його налаштування. Знайдіть налаштування, натиснувши на три крапки або торкніться самого індикатора двічі.

Поєднання декількох ковзних середніх дає потужні результати

Тепер давайте подивимося, як ми можемо торгувати за допомогою цього дуже простого, але важливого індикатора!

Як Торгувати на Основі Ковзних Середніх? MA, SMA, EMA, WMA Стратегії Криптотрейдингу

Стратегія Криптотрейдингу на Основі Ковзних Середніх №1: Тренд

Ковзна середня дає повне уявлення про тренд. Аналізуючи напрямок індикатора ковзної середньої, ми можемо легко побачити висхідний тренд (ведмежий) на нього вказує кінчик індикатора, зовнішній кінець. Трейдери, які торгують на тренді, як правило, накопичують активи, коли ціна досягає значних ковзних середніх. Під значними маються на увазі ті, що мають найбільше даних і що рідко використовуються наприклад, 100 MA або 200 MA.

Стратегія Криптотрейдингу на Основі Ковзних Середніх №2: Комбінування Ковзних Середніх

Багатьом трейдерам подобається бачити відразу декілька ковзних середніх на одному графіку. Це дає їм можливість одночасно спостерігати за довгостроковим і короткостроковим трендами. Можливо налаштувати все: від двох MA до потрійної MA або навіть цілої смуги, або стрічки (Ribbon) ковзних середніх. Поки інформація у вашій голові свіжа, ви можете спробувати використовувати її для ухвалення торговельних рішень просто зараз.

Одним з найбільш значущих сигналів, яким ви можете торгувати, є перетин (crossovers) потрійної МА.

Цей 1-годинний графік BTC/USD поєднує в собі 10 MA, 20 MA, 50 MA, 100 MA і 200 MA.

Стратегія Криптотрейдингу на Основі Ковзних Середніх №3: Перетини (Crossovers)

Перетинами називають точки перетинів ковзних середніх. Короткострокова MA, яка перетинає довгострокову МА від низу до верху, вважається позитивною, а короткострокова ковзна середня, що перетинає довгострокову ковзну середню від верху до низу, – негативною.

Найбільш значуща комбінація перетинів, на яку трейдери звертають увагу і будують на ній свою стратегію перетину трьох Ковзних Середніх (МА) – це перетини 50 МА, 100 МА і 200 МА.

Позитивний перетин вищезгаданих ковзних середніх називається “золотим хрестом”, а негативний – “хрестом смерті”.

Зазвичай такий хрест формується, коли ціна пробиває МА – кількість продажів або покупок зменшується, або навпаки – збільшується, і ринок розвертається – це вказує на зміну тренду.

Перетини важливі за наявності сильного тренда на ринку. Наприклад, ринок перебуває у висхідному тренді протягом тижнів або місяців, а потім раптово з’являється хрест смерті, це може означати завершення висхідного тренду і початок спадного (ведмежого).

Приклад Золотого хреста на 1H графіку BTC/USDT на основі 50 MA і 100 MA.

Приклад “хреста смерті” на графіку 4H DOT/USDT, заснованому на 50-денній МА і 100-денній МА і 200-денній МА. Золотий хрест або хрест смерті може бути або 50-денною МА, що перетинає 100-денну МА, або 200-денну МА. Чим вище перетин періоду MA, тим сильніший сигнал. На цьому прикладі ми бачимо, що 100 MA перетинає 200 MA, що є одним з найсильніших сигналів перетину, які ви можете знайти.

Стратегія Криптотрейдингу на Основі Ковзних Середніх №4: Підтримка і Опір

MA може стати для вас індикатором підтримки та опору на ринку.

Рівень підтримки – це рівень, на якому багато покупців готові купувати або купити ще більше.
Рівень опору – це рівень, на якому багато продавців, та відповідно – продажів.

МА – це чудовий індикатор, який вказує на те, де встановити Стоп Лосс, а також показник того, де ви потенційно можете розмістити ордер на купівлю активу.

Стратегія Криптотрейдингу на Основі Ковзних Середніх №5: Бензопила (Whipsaws)

Більше даних – більше сили.

Як пояснювалося вище, МА зі старшими таймфреймами мають більшу вагу. Остерігайтеся хаосу і безлічі сигналів, які відображаються на графіках з меншим таймфреймом. Щоб правильно використовувати МА, потрібна практика і спостережливість, адже не кожен перетин є сигналом до купівлі або продажу, навіть коли ціна торкається індикатора ковзної середньої. Паттерн Whipsaw показує ціновий діапазон і не формує значний довгостроковий тренду ні вгору, ні вниз, що створює невпевнене і безперервне перетинання ковзних середніх нижнього періоду. Це призводить до помилкових показників підтримки та опору або хибних перетинів.

Знову ж таки, менші таймфрейми і періоди MA дають набагато більше сигналів, але вони будуть менш значущими.

Приклад ефекту Whipsaw. Рух ціни на малому таймфреймі і 10 МА переплітають один одного, даючи багато помилкових сигналів. Щоб уникнути різких рухів, змініть налаштування ковзної середньої на більш високе значення.

Переваги Застосунку GoodCrypto для Трейдерів

Good Crypto дає змогу з легкістю торгувати на 35 біржах за допомогою індикаторів. Застосунок не вимагає жодних комісій за торгівлю і позбавляє стресу надаючи користувачам такі можливості:

• Відстежуйте всі свої біржові рахунки та угоди в одному місці, підключайте свої гаманці та відстежуйте кожну транзакцію. Огляд портфеля Good Crypto автоматично створює візуальне уявлення про те, як йдуть ваші справи.
• Автоматизуйте свою торгівлю. Додаток GoodCrypto надає користувачам найпопулярніші стратегії торгових ботів, такі як DCA, Grid та Infinity Trailing. Вони спростять вашу торгову рутину і допоможуть вам скористатися кожною торговою можливістю цілодобово без необхідності постійно стежити за ринком.
• Створіть угоду встановивши ордер Стоп Лосс, Тейк Профіт або підключивши Трейлінг Стоп ордер. Розміщення угод не заморожує кошти на вашому рахунку, тому ви можете створювати різні сценарії і дивитися, який з них буде виграшним.
• Програмовані ордери. Унікальна функція, що дозволяє програмувати замовлення. Наприклад, ви розміщуєте ордер на купівлю біткоїнів на суму $40 000. Ви можете створити умови, за яких, ЯКЩО ордер спрацює, стоп-лосс на рівні $38 000 і тейк-профіт на рівні $50 000 встановляться автоматично. Не погано, правда?
• Сповіщення. Отримуйте сповіщення про щоденний стан ринку або програмні повідомлення про те, коли певний актив досяг потрібної ціни. Таким чином, вам не потрібно сканувати ринок у пошуках можливостей, ви можете просто поставити потрібний сигнал, а потім створити угоду. Ви навіть можете ввімкнути сповіщення про нові оголошення бірж і відстежувати найбільш розкручені проєкти.
• GoodCrypto Сигнали. Цей інструмент використовує ринкові дані і аналізує кожну монету на основі 15 ковзних середніх і 10 осциляторів. Основна мета інструменту – передбачити подальші тренди або напрямок руху цін і допомогти трейдерам найкращі точки входу та виходу з угод.
• Відкрийте для себе понад 20 000 ринків, майданчики для торгівлі, дізнайтеся, які пари залістились і стежте за динамікою їхнього руху. Підключайте свій торговий рахунок і торгуйте миттєво!
• Good Crypto постійно розвивається і адаптується під користувача, всі оновлення та розробки засновані на їх відгуках. Команда Good Crypto прагне створити найкращий застосунок для торгівлі криптовалютою на ринку.

Торгуйте з Ковзними Середніми в GoodCrypto

Торгівля за допомогою індикатора МА має велике значення. Знання і розуміння того, як читати сигнали МА, можуть дати вам неймовірні результати.

Однак остерігайтеся стратегії Whipsaw і переконайтеся, що, під час розміщення угод, ви належним чином захищені системою ризик-менеджменту. Також пам’ятайте, що МА – запізнілий індикатор, тому що розраховується на основі історичних даних, які відрізняються від даних у майбутньому.

Ковзні середні є чудовим доповненням до графіка, за допомогою якого торгівля стає прибутковішою, а комбінування індикаторів дає ще більше результатів.

Після цього керівництва, ви з легкістю зможете проводити технічний аналіз МА! Безкоштовне використання індикаторів МА доступне для всіх користувачів Good Crypto! Однак, щоб розширити свої знання про MA, прочитайте нашу статтю про просунуті ковзні середні, такі як SMMA, KAMA, LWMA, DEMA і TEMA. Наш посібник допоможе вам зрозуміти, як вони працюють і як використовувати ці менш поширені типи ковзних середніх у вашому торговому процесі.

Завантажуйте застосунок Good Crypto в iOS App Store та Android Play Store або користуйтеся веб-версією та відкрийте для себе найсучасніший криптовалютний застосунок на ринку!

У вас залишилися питання?

Підключіться до публічного чату в Telegram і запитуйте все, що завгодно, 24/7.